金程問(wèn)答
老師，這四個(gè)模型只有kwf產(chǎn)生不了負(fù)利率嗎
老師，這個(gè)內(nèi)容講義能不能貼出來(lái)
老師，這個(gè)視頻要點(diǎn)寫(xiě)的有點(diǎn)亂，能否展示相關(guān)講義？
老師，視頻這些公式能不能把講義展示。不太理解，里面寫(xiě)的太概括
這個(gè)公式視頻寫(xiě)的有點(diǎn)亂，老師能否解答一下，從total revenue到normal cost的過(guò)程
A選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
老師，這里沒(méi)懂notching的評(píng)級(jí)，對(duì)于BBB，BB，B是怎么講的，麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師好，為什么deltaS前面是減號(hào)呢，nbb當(dāng)Buy back的股數(shù)大于New issued的股數(shù)，不是expected return 會(huì)增加嗎？，deltaS前面的減號(hào)不久使得原本可以增加Re的nbb，變成減少Re了嗎？請(qǐng)老師解釋。
請(qǐng)問(wèn)bid-off spread指的是dealer spread嗎？
這里搞money duration neutral的意義是什么呢，我感覺(jué)不money duration neutral也可以獲利啊，能否舉例說(shuō)明？
計(jì)算second lien，金額應(yīng)該是152.6million，不是152.4
請(qǐng)問(wèn)第9題，Current Method下，資產(chǎn)和負(fù)債科目都是用Current rate當(dāng)前匯率進(jìn)行折算，題目告知7月15日當(dāng)前匯率是4.1790，為什么不用3??4.1790，而是用3??4.2374呢？ Ending rate不是期末匯率么？怎么理解Current rate＝ending rate呢？ 另外，Temporal Method下，monetary asset和 monetary libility，也是用ending rate折算么？
Q2是如何判斷在76天合約期中沒(méi)有只付coupon的？我覺(jué)得講解視頻老師說(shuō)的不清楚，麻煩再解釋一下，謝謝。是否因?yàn)锳I0=0.2296，coupon=1.45，t'/360*1.45=0.2296，計(jì)算出當(dāng)前時(shí)點(diǎn)距上一次coupon日的天數(shù)t'是57天判斷的？
還是沒(méi)太明白數(shù)字貨幣 一方面通過(guò)挖礦產(chǎn)生更多貨幣 另一方面還有買賣的人進(jìn)行交易嗎 那這些買賣貨幣的來(lái)源是挖礦產(chǎn)生的嗎
10-year UST yield and short-run federal funds rate narrow我還是沒(méi)搞懂，這句話說(shuō)的不是長(zhǎng)期利率下降，短期利率上升，那不應(yīng)該未來(lái)人們對(duì)經(jīng)濟(jì)看好，所以利率需求更高回報(bào)率嗎？
程寶問(wèn)答
