金程問(wèn)答
第三小問(wèn)的結(jié)論1，為什么t-stastic是會(huì)變化的？
第一問(wèn)搞不懂為什么unbias就是要檢驗(yàn)b0=0，然后b1=1。可以詳細(xì)解釋下嗎？
第一問(wèn)為什么unbias就是需要bo=0？
第一問(wèn)那里是要先看檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，再看斜率的正負(fù)值？
第四小問(wèn)為什么不是選C，請(qǐng)問(wèn)C是哪個(gè)數(shù)據(jù)？
老師好，第9題3 month later 的3M Libor 為1.1%，不就是從0時(shí)間點(diǎn)來(lái)看FRA3-6的利率嗎? 為什麼直接和FRA 6-9的0.7%相減呢?
這里公式是減去3，運(yùn)算是加上3，究竟是哪個(gè)？
這題第7小問(wèn)，老師有提到covered call（long stock+short call），和protective put（long stock + long put）
根據(jù)本頁(yè)P(yáng)PT關(guān)于good-till-cancelled的講解，我的提問(wèn)是：官網(wǎng)習(xí)題-Question 45，B選項(xiàng)這個(gè)order怎么理解？請(qǐng)把GTC (goodtill canceled), stop$25, limit $25 sell order 這3部分的含義分別解析一下，B選項(xiàng)錯(cuò)在哪兒？B選項(xiàng)這類(lèi)GTC order, 為什么不能保證執(zhí)行價(jià)格是$25?
第四題C選項(xiàng)，題目是short頭寸，但是老師展示的是long頭寸，F(xiàn)Tt,T減少，long虧損，short不是應(yīng)該賺錢(qián)嗎？
該題第三小問(wèn)的應(yīng)計(jì)利息AI（t）為啥不用期貨合約的90天存續(xù)期呢，而要用從上一次coupon支付日到期貨合約到期日之間的120天呢？沒(méi)懂為啥這樣做？
經(jīng)典題-Question 10-本題SPDR為什么是ETF？怎么判斷是不是ETF？ETF有什么特征？
經(jīng)典題-Question 7-A選項(xiàng)-futures market錯(cuò)在哪兒？futures market屬于primary market還是secondary market? A選項(xiàng)知識(shí)點(diǎn)，在書(shū)上第幾頁(yè)？
我的提問(wèn)是：書(shū)P301-Question Set 3-Question 3-這道題答案是不是錯(cuò)了？solution最后一句話，明明寫(xiě)著the book value weight for debt (0.40) is higher than the market value weight (0.33). 怎么還選A lower?
根據(jù)本頁(yè)P(yáng)PT的講解，我的提問(wèn)是：書(shū)P298-Question 6，A選項(xiàng)為什么錯(cuò)？capital structure 是什么？A選項(xiàng)知識(shí)點(diǎn)是我截出來(lái)的這頁(yè)P(yáng)PT的內(nèi)容嗎？B選項(xiàng)，涉及的是第2張截圖中的哪個(gè)MM proposition公式？
程寶問(wèn)答
