Q2. 題目視頻解答的邏輯是錯的。題目問的是圍繞基金的，而不是學(xué)校。
第四題哪里看出來是在global equity上面加點？
這道題不太理解為什么選A。
老師 財報中 earning 其實只的就是 net income 吧
老師，為什么discount rate 改變，不會改變DB plan的time horizon，但the duration of the liability會改變呢
第二題為什么不能liquidate 掉cash 去滿足spending rate?。縭eturn 不滿足spending rate 就不能免稅了嗎？
exhibit 1 里的cash and cash equvialent 的600 和 investment grade fixed income 2400為什么沒有計入乘以95%，再轉(zhuǎn)換成 mutual fund？
原版書課后題7題，怎么理解？
老師，不太明白第二個小題問的什么意思，對應(yīng)哪個知識點啊
老師，這道題這樣解是不是也對
這邊針對ips老師提到2024年以前的考點是重點，那在新考綱下也是一樣的考點嗎？
老師，請問下在portfolio construction章節(jié)的LM2提到的內(nèi)容說會在PM pathway的這個module里更具體解釋，如果pathway不是選擇PM的話，是不是就不用更深入的了解這些strategy了？
ii. The values of the expected returns for US equities and global bonds.使用CAMP模型計算的時候，US equity的市場風(fēng)險溢價為何不是使用US equity expected return-rf=8.6%-2%？而是使用global market risk premium of 5.5%。
能不能直接用year3 的 carrying amount 直接減去 tax base得到差值然后*稅率嗎。。。
我的提問是：書P273-Example 18-根據(jù)option contract的定義，是以之前定下的價格買賣標(biāo)的資產(chǎn)，那本題答案中為什么寫的是creates the contract when he sells it to the buyer是在賣出時才創(chuàng)建的看漲期權(quán)合約？
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