我們在這里行權(quán)部分的計算為什么不是像前面不行權(quán)的部分，從S0直接一步算到S++和S+-(類似之前28.5714*1.25*1.25和28.5714*1.25*0.8)，再把兩者乘以對應(yīng)概率的和折現(xiàn)回去得到S+？
Q3這類模棱兩可的題目怎麼判斷
為什么股票股利不征稅，現(xiàn)金股利征稅？
老師您好，在復(fù)習(xí)數(shù)量時看到用計算器AMORT功能計算攤銷的方法，請問這個具體怎么用計算機計算AMORTIZATION呀？謝謝！
老師，這里有疑問，用綠色筆圈出來的地方，rX - rY算出來不是小于0嗎？所以（F-S)/S 和delta %都是一個小于0的數(shù)？并且我勾出來的那句話，在UIRP成立時，為什么X的貶值一定會等于4%，使其正好抵消掉利差的4%呢？而且就算利差是4%，我借X投Y著整個流程下來，得到的profit也不見得就是4%呀？不是應(yīng)該profit in%= F/S[(1+rX)/(1+rY)] - (1+rX)，再除以1+rX才對嗎？
老師，這道題說是屬于有關(guān)carry trade的題目，但是我在題目里沒看到說兩個的r在變動呀？carry trade 研究的不是當(dāng)兩國利差發(fā)生變動時，我理解為如果r(JPY)和r(AUD)發(fā)生變動，我得到的profit會大于還是小于當(dāng)前的兩國利差嗎？感覺這道題目的做法跟之前的CIRP中計算arbitrage profit的做法是一樣的呀？
第三題我看不到exhibit 2啊。。。。沒有顯示
這里的conditional risk factor model和之前的risk factor-based model有啥不同？從factor，用法，特征角度來說？
第二題涉及到的概念能幫助重溫一下嗎？我記得還有一個算return的公式也是基于不同的factors，但factors包括的是large cap/small cap，grow/value，這些的。能解釋一下和這里的risk factor分別是兩個什么概念？用在什么不同的場合？
請問s1 說 fof和mf 都可以分散風(fēng)險，但是基礎(chǔ)講義上優(yōu)缺點寫， fof 是diversified，mf 是不分散的， 該怎么理解，
第三問的計算方法
你好，解釋為什么short整個duration下降，long duration上升？
第一問，為什么expected return = YTM + Δp/p？我只算了Δp/p
第一題，在金融資產(chǎn)核算方法下，怎么算計入IS中的價值？
老師好，第二題，老師說可以用預(yù)測的利息費 除以利率 得到債務(wù)水平，但是利息費是怎么預(yù)測的呢？
程寶問答
金程問答