老師能不能講一下現(xiàn)金流提前發(fā)生和延后發(fā)生對npv和irr影響的思考過程和結(jié)論
請問 第2小題中 85元的現(xiàn)價 jumps €15后 不是應(yīng)該漲至100塊嗎？ 為什么是€123？
Q4中為什么IVaR和MVaR都不具有forward looking？另外哪些VaR可以forward looking，哪些VaR沒有forward looking？
價格和利率呈現(xiàn)“正相關(guān)”我們喜歡選擇期貨，我理解利率上漲 價格上漲 利潤取出再投資會帶來額外收益。但是在利率下降的時候 期貨價格也下跌 投資人還要補交保證金 但是如果選擇forward 壓根不用補交 也沒有保證金 那豈不是比期貨更方便？ 為什么期貨更優(yōu)？
這個case第一題，題目里沒說是在債券發(fā)行時候買的這個債券呀，沒有這個條件，我就沒法推斷出，期貨合約到期前的8個月里只有一期coupon
像action2 專家這種觀點都不是MNI?
老師好像沒有提到匯率期貨 FX futures ？ 是不考 還是沒有這個東西呢?
Q4，為什么小于0.65，就認為是class 0，不違約？
這個為什么是b啊
停車場問題屬于盡調(diào)哪個問題
Call公式第二項折現(xiàn)，e的-rfcT, 這里的rf上加個C是什么意思？
老師您好，請問這道題是否可以通過leveraged r = unleveraged r x （D/E）（unleveraged r - interest rate）的方式做呢？
為什么b不對
AB怎么區(qū)分
還是不理解為什么long FRA等于Short利率期貨，感覺沒聽明白。是因為long是因為防止利率下降，short期貨是如果利率下降自己可以賣出獲得收益抵減？
程寶問答
金程問答