金程問(wèn)答
capm 模型中,β的定義是什么?根據(jù)公式是:一單位市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對(duì)應(yīng)的個(gè)體股票的變動(dòng)?
16分12秒說(shuō)的這個(gè)是什么費(fèi)用？沒(méi)聽(tīng)清，是“期間費(fèi)用”嗎？
承租人lessee在IFRS準(zhǔn)則下不是沒(méi)有經(jīng)營(yíng)租賃嗎？
比如說(shuō)一個(gè)東西10塊，我現(xiàn)在打9折，9塊錢(qián)賣(mài)出去了，那么我的賬目上面收入就是加9，那么這個(gè)時(shí)候，再減掉折扣的一塊的話(huà)不就錯(cuò)了嗎？ 還是說(shuō)這里“減掉折扣”的意思是要用10減掉1？
老師 match single liability convex A 要大于L嗎
market risk premium 就是市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對(duì)嗎
問(wèn)下,CML 線(xiàn)上的也是充分分散組合的點(diǎn),也就是也只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),那是不是 CML 線(xiàn)上的投資組合也是被公允定價(jià)的?
β所謂的衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)怎么理解? 1.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)個(gè)股的還是這個(gè)市場(chǎng)的? 2.每個(gè)投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一樣嗎? 3. 如果系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的,那么β是不是表示的是某一個(gè)投資組合相對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的倍數(shù)?
是不是投資組合只能分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),但是如果是衍生品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
老師您好，0.2已結(jié)是標(biāo)準(zhǔn)誤了，為什么還要再去除以10呢？謝謝！一直想不通這個(gè)問(wèn)題，能系統(tǒng)性詳細(xì)講講嗎？謝謝！
tax free exchange是主動(dòng)交易？
老師，第二問(wèn)為什么net cash flow maintain the hedge不計(jì)算新簽訂的展期合約支出的CF？ 而是只計(jì)算了反向簽訂到期合約？這樣的話(huà)不就等于沒(méi)有對(duì)沖了？ 只有加上展期后的新合約才算是有美元下跌保護(hù)？就是用平倉(cāng)的cash flow = 21731.46 - 新簽訂的合約支出金額（$2.65m/0.8901 USD/EUR）=€21731.46 - €2977193.57 = - € 2955462.11
為什么不是A
是因?yàn)橘Y本化后ASSET增加嗎？
老師好，Notes:For example, to find the z-value leaving 2.5 percent of the area/probability in the upper tail, find the element 0.9750 in the body of the table. Read 1.90 at the left end of the element’s row and 0.06 at the top of the element’s column, to give 1.90+ 0.06= 1.96. 怎么理解？不看這個(gè)附注我會(huì)做，這個(gè)附注看完后不會(huì)了。煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解下，謝謝！
程寶問(wèn)答
