老師是透過權(quán)重找出是否Leveraged portfolio, 更簡便的方式是否在此題中求出Beta=1.33 當Beta大於1，已經(jīng)代表是在做槓桿了？
重復下單之后，inventory為什么會上升？
Q2說了長期看漲但是擔心短期下行風險，那么我買了put保護短期下行，同時short同樣期限的call抵減期權(quán)成本，為什么不選第三個策略呢？
所以本題中給出的信息足以estimate future JPY/GBP嗎？好像沒有看到幾個月后兩國利率/匯率的變動。難道是F/E(S0)=(1+rJPY)/(1+rGBP)?麻煩老師分享一下正確操作步驟，謝謝！
33分18秒在講的這句話，前面加上“omission and misstatememt”干什么？
為什么不是B？
老師，這道題三個選項能幫忙解釋下嗎，為什么選B呢，啟發(fā)式方法和shortfall risk 都是liability-relative approach中的一種呀，答案解釋的不對吧
請問optimal CAL線和CML線有什么不同？
老師這個監(jiān)管者職責，只要他提出了建立完善體系被公司允許和采納就可以任職的吧，一定要落定？密卷這個題公司agree他的建議，也allow他去完善，就可以了吧。
這題的視頻解答完全沒有提到運營獨立？ 另外PPT里文字解答說 time horizon 題目哪里有體現(xiàn)這個呢？
TIPS 和國債名義利率哪個大？INFLATION的因子提取是怎么操作呢？買TREASURY，賣TIPS嗎？請解釋下具體細節(jié)
風險上升,投資者需要更高的收益率來補償,是因為U效用不變嗎?然后 E 隨著σ上升而上升. 另外問個問題:對于一個投資者,無差異曲線是平行的線,U 不同這個是什么意思? 那為什么不用一根無差異曲線表示呢?而要用多根無差異曲線表示呢?
老師，我拿rf和max sr組合算了一下，不用賣出。4權(quán)重0.01。
第一題中l(wèi)ong position in otm put，請問這里otm put是什么意思，如果換成long position in atm put，又是什么意思呢
這里怎么判斷出表格是在t時點6個月的時點而不是0時點？
程寶問答
金程問答