請問在總體個(gè)數(shù)已經(jīng)很少的情況下，我直接求總體平均和總體方差不就行了嗎，我為啥還要重抽樣取樣本和樣本統(tǒng)計(jì)量？
老師 請發(fā)一下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)講義
老師，第三題，我知道是兩個(gè)利率相減，但是為什么要加上credit premium和后面的Equity？這個(gè)interest rate不是應(yīng)該都包括了么？一個(gè)公司發(fā)了1年和十年的債券，一年的債券利息是5%，應(yīng)該包括了credit premium了吧。還有，為什么債券要加Equity premium？謝謝。
notching就是公司評級和債券評級不一致需要調(diào)整到一致的情況嗎？考試時(shí)對notching會(huì)不會(huì)考察的很細(xì)致還是了解即可
如果一列數(shù)據(jù)中，有兩個(gè)數(shù)都是極端大值，比如1,2,3,4,5,6,7,8,100000,200000,這種情況下winsorized mean還是只把倒數(shù)第一（200000）換成倒數(shù)第二（100000）嗎？
那curve duration 是不是由于含權(quán)債券產(chǎn)生非平行移動(dòng)所以用凸性來衡量
Curve duration 是不是只有有效久期和關(guān)鍵利率久期，其他的都是yield duration
這里short了stock，然后long了call。如果stock價(jià)格下跌，long call的價(jià)格會(huì)上升嗎？stock價(jià)格下跌肯定就不會(huì)用call option把stock call回來了吧？這里怎么理解，這個(gè)組合怎么做成Delta Neutual？
老師這個(gè)部分有個(gè)沒聽懂的點(diǎn)，是說short put滿足short stock和short 波動(dòng)率？還是說這個(gè)這兩個(gè)short時(shí)需要加上shortput？
這是哪里的知識(shí)點(diǎn)
老師這道題的各種風(fēng)險(xiǎn)在沖刺筆記什么位置，沒有印象了
題中表述20% performance fee 與 80/20 中的20 是同一樣?xùn)|西嗎？都代表給予GP的20%表現(xiàn)費(fèi)嗎？
所以投資3A級guanartee收益是可以的？不算是誤導(dǎo)？那如果3A級會(huì)出現(xiàn)違約怎么辦
所以可以把code of ethic列入compliance，但是一定要plain語言？
A為什么不行，如果不行的話第三方數(shù)據(jù)什么時(shí)候可以用
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