本題根據(jù)紀(jì)老師上課講的思路應(yīng)該如何求解？視頻已經(jīng)反復(fù)看了無數(shù)遍了還是無法follow，其他同學(xué)的提問和回答也很不consistent（不少回答還是明顯錯誤的）。此處如果按照bond的定價公式(S0-PVC0)*(1+Rf)^T求解得到的也是不對的東西。麻煩老師按紀(jì)老師的思路完整講解本題，謝謝。
這里如果問題的其他部分不變，只是short call變成了long call來對沖股票，答案還是一模一樣的嗎？還是會怎么變化，為什么？
看漲期權(quán)的delta就是N(d1), 看跌期權(quán)的delta就是N(d1)-1, 那么N(d2)和與N(d2)有關(guān)的式子有什么對應(yīng)的說法嗎？
為什么此處處理short call的時候，不需要像很多其他地方那樣加一個負(fù)號之類的(類似于表明它是opposite to long call那樣的概念）？
對于最后一句，為什么定期的option在之后買yield會大幅下降，無論什么年齡買，保險公司不都是要付的嘛，
Conservatism bias 保守性偏差 和Anchoring and adjustment bias 錨定有什么區(qū)別,都是固執(zhí)于過去,這個很難區(qū)分吧
老師，這道題說aditional 40bps in alpha為什么只加在non-us equity ，us equity沒加呢
observation1的equity premium、coporate bond premium和組合一章倒數(shù)第二節(jié)的 credit risk premium、equity risk premium是一個嗎。如果是一個的話不是加完bond premium再加equity嘛，那樣的話不一定誰大啊
沖刺筆記上 P42， in-sample error 老師說用SEE來判斷，out-of-sample error 用RMSE來算，這兩個不都是root MSE嗎？老師講的很簡單，一級內(nèi)容我也忘了，二級怎么考？這個知識點講了些啥？
問下,為什么這里的方差不能按照之前說的方差等于E((x-e(x))^2)計算?
因為對方不行權(quán)，所以我只賺到了40的期權(quán)費？
假設(shè)檢驗每一步key是什么，有點記不清
年金是要求 PMT 是間隔相等,金額相等,方向一致的現(xiàn)金流對吧?并沒有要求PV,或者 FV 也相等對吧. 那么如果這里是 PV=4000.是不是意思就是 PV 也會按照 4%利滾利? 另外就是期間利率 I/Y 必須是真實收益率嗎? 另外就是這題好像也沒有說一定是 年復(fù)利吧?
未來現(xiàn)金流折現(xiàn)中的折現(xiàn)率都是真實折現(xiàn)率嗎?
國債本身就沒有違約風(fēng)險吧,為什么要計算呢
程寶問答
金程問答