金程問(wèn)答
這張圖里，為什么收到的利息屬于CFO，就不需要調(diào)整，而支付的利息屬于CFO，為什么就要調(diào)整？同樣是利息屬于CFO，沒(méi)明白為啥一個(gè)要調(diào)整，一個(gè)不調(diào)整
老師，這個(gè)fair value不用先抵原賬戶是吧（53）
第四題，我的疑問(wèn)是，0-1時(shí)段，已經(jīng)行權(quán)了，后面的時(shí)段還需要再做多次判斷嗎？
老師，后兩個(gè)公式是后進(jìn)先出的值加減板書的調(diào)整項(xiàng)等于先進(jìn)先出的值是吧
最后一問(wèn)可以詳細(xì)解答一下嗎？比如 如何確定一個(gè)factor是不是rewarded factor，為什么momentum factor在答案里就不算rewarded factor了？
7-2這題的決策價(jià)為什么不是245？開(kāi)盤時(shí)Bahk就覺(jué)得股價(jià)低估了，并不是10點(diǎn)讓交易員下單時(shí)才覺(jué)得的
Q1: 原文有寫Equity futures are used to manage cash flows for both funds， 所以為什么不能選derivative-based呢
老師，基本每股收益是圈的部分，稀釋每股收益是整個(gè)式子，算出來(lái)不對(duì)，幫我找一下錯(cuò)因
老師，基本每股收益是圈的部分，稀釋每股收益是整個(gè)式子，算出來(lái)不對(duì)，幫我找一下錯(cuò)因
老師您好，想問(wèn)問(wèn)為什么講義上寫的是國(guó)際準(zhǔn)則下無(wú)形資產(chǎn)不能用revaluation model
1. 如果Equity里只有US equity, Derivatives里是non-US equity, 且沒(méi)有這兩個(gè)asset class correlation高，是否能選B？2. 對(duì)于Mutually Exclusive的定義，是否能這么理解：對(duì)Equity來(lái)說(shuō)，不同國(guó)家的equity可以作為兩個(gè)asset class; 對(duì)Bond來(lái)說(shuō)，IG和HY可以作為兩個(gè)asset class?
我記得類似情形咱們課程里有些地方的講法是volatility高，rebalancing range也應(yīng)該高，因?yàn)榻?jīng)常需要調(diào)整，費(fèi)用高，需要寬的range避免頻繁交易導(dǎo)致高費(fèi)用。這里為什么不是這個(gè)思路？
請(qǐng)列舉這三道題每題答題關(guān)鍵內(nèi)容，謝謝
第一題第二問(wèn)，DTS = duration times spread, 長(zhǎng)期債換成了短期債，duration下降， 但短期的credit spread上升， DTS確實(shí)有可能沒(méi)有下降不是嗎？所以C錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明下作答時(shí)，哪些是關(guān)鍵內(nèi)容？
程寶問(wèn)答
