沖刺筆記P97關(guān)于interest rate call option cap, 閉坑指南中寫：cap 由一些列caplet 組成，通常合約期為一年，老師課上沒有講，可以展開介紹一下結(jié)構(gòu)和用途嗎？
老師在講形成可轉(zhuǎn)債時(shí)，邏輯存在對立。在形成pure bond 的時(shí)候，是站在long 方，也就是investor 的角度講的。但是講call on equity時(shí)，又是站在issure 方講的。那這個合成的可轉(zhuǎn)債到底是形成的買方的還是賣方的可轉(zhuǎn)債？
Q3, 請問在算FVIF的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]稅收和Cost Basis的影響。請問如果同時(shí)考慮Cost Basis、不同的稅收及inflation，這道題應(yīng)該怎么算？
第一題，如果要問Sherborn Fund是哪種呢？感覺應(yīng)該是active management？但是他的收益率又只比benchmark搞了2個bp。沖刺筆記說active一般要高出50bp，如何理解這個問題呢?
如何判斷這里給出的2.5% neutral rate是nominal的而不是real的？
這個復(fù)利算法沒看懂，我覺得應(yīng)該是1.009的74次方=1.94，而題目給出的信息是e的0.67次方=1.95，邏輯在哪
為啥選擇A？請老師抽空解答 這題abc都不會
假設(shè)基金費(fèi)用為“2and20",那么百分之二的管理費(fèi)是否算在trading cost中？
老師我想問一個問題，在一級經(jīng)濟(jì)模塊是否考索羅增長模型或者柯布道格拉斯模型？要求是怎樣？是否掌握推導(dǎo)？
為什么CK代表fiduciary call,PS代表protective put
這里使用的是365天么？為什么？
第一題，銀行間和dealer，spread的影響因素除了size是反的，其他都是一樣的嗎
fix-rate-receiver，為什么i下降，value上升？fix-rate-bond的value上升，floating-rate-bond的value下降，為什么總的value是上升的？
第二題，如果是美式期權(quán)，折現(xiàn)到t0的時(shí)候，下半部分的價(jià)值會變成0嗎？
標(biāo)黃的這點(diǎn)不太理解
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