金程問(wèn)答
老師，這個(gè)最便宜可交割債券轉(zhuǎn)換因子是乘在分子上，不是乘在分母上吧，是不是？
老師，這個(gè)MV是哪個(gè)英文單詞的縮寫(xiě)??？
老師，這個(gè)西格瑪?shù)南聵?biāo)i是哪個(gè)單詞的縮寫(xiě)??？我知道 m是市場(chǎng)market的意思，下標(biāo)p是資產(chǎn)證券組合portfolio的意思，下標(biāo)i不知道是哪個(gè)單詞的縮寫(xiě)不好記憶。
老師，這個(gè)“”{（目標(biāo)修正久期-實(shí)際修正久期）/最便宜債券的修正久期}*組合價(jià)值/（期貨價(jià)格*期貨規(guī)模）“”是用來(lái)做組合的部分套期保值的，然后另外“”組合市場(chǎng)價(jià)值/（期貨價(jià)格*期貨規(guī)模）*組合的久期/最便宜債券的修正久期“”是用來(lái)計(jì)算整個(gè)組合的套期保值的，請(qǐng)問(wèn)是不是可以這樣理解?。?
老師，這道題我這樣用買(mǎi)入現(xiàn)貨代替期貨可以嗎？題目沒(méi)有明確表示不能用現(xiàn)貨。
老師，參考答案這里期權(quán)價(jià)格為167.13的看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是4200，相對(duì)于當(dāng)前指數(shù)點(diǎn)位3500來(lái)講，是一個(gè)虛值買(mǎi)權(quán)，可以解釋一下為什么不用期權(quán)價(jià)格為128.84執(zhí)行價(jià)格為2800的虛值賣(mài)權(quán)而用執(zhí)行價(jià)格為4200的虛值買(mǎi)權(quán)嗎？
老師，對(duì)于這道題，分別用期貨和期權(quán)的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的保險(xiǎn)策略，共四種方法，是不是這樣做？特別是期權(quán)的動(dòng)態(tài)組合保險(xiǎn)策略，是不是這樣算？麻煩老師幫我看一下。
這道題 目說(shuō)用歐元計(jì)算互換的價(jià)值，應(yīng)該 是7392.9/1.4-5071=209.64萬(wàn)歐元，是不是，參考答案用的是美元表示。
第一，老師，這里是指要套期保值3年期2000萬(wàn)歐元的政府債券，是不是可以理解為手上已經(jīng)有這些債券了，既然手上已經(jīng)有這些債券，擔(dān)心組合價(jià)值就是債券價(jià)格下跌，那么想要套期保值，就要做賣(mài)出期貨的開(kāi)倉(cāng)，所以β值那里是負(fù)數(shù)，結(jié)果也應(yīng)該是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是-152份期貨合約，賣(mài)出152分期貨合約，不應(yīng)該是正數(shù)，是不是？老師。第二，老師，這里問(wèn)假如套期保值比率沒(méi)有調(diào)整到新的水平，我回答說(shuō)套期保值 的誤差會(huì)更大，套期保值效果會(huì)更差，這樣回答可以嗎？
這里真題段大概什么時(shí)候更新啊
當(dāng)講這些公式時(shí)，能不能多給我們講個(gè)一兩道習(xí)題好讓我們熟悉一下
老師，請(qǐng)問(wèn)這里融資成本這里乘以這個(gè)2/3是什么意思？那個(gè)協(xié)議總費(fèi)用3萬(wàn)美元是年利率是協(xié)議總費(fèi)用0.3%乘以名義本金1千萬(wàn)美元嗎？那個(gè)保底利率為什么是減融資成本，而不是加上融資成本？麻煩解答一下。
那些數(shù)2.145，-0.449，0.036這幾個(gè)數(shù)是哪里來(lái)的，可以講一下嗎？麻煩老師
老師，請(qǐng)問(wèn)投資組合管理還總共有多少課時(shí)？我這邊看到只有六個(gè)課時(shí)，還剩下多少課時(shí)還沒(méi)有上傳？
給我們的資料下載里好像沒(méi)有這頁(yè)P(yáng)PT
程寶問(wèn)答
