金程問(wèn)答
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)公式到底以哪個(gè)為準(zhǔn)，一個(gè)是教材上的，一個(gè)是紀(jì)老師總結(jié)的
老師你好，這個(gè)地方紀(jì)老師推的上面這個(gè)公式，不需要把carrying cost和carrying benefit折現(xiàn)到0時(shí)刻再與S0 相加減么？
老師你好，這里紀(jì)老師講到derivatives都是assume投資者是risk neural的，之前單老師講到的portfolio management的時(shí)候是assume投資者是risk averse的，是這樣么？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)option有沒(méi)有存在違約風(fēng)險(xiǎn)呢？因?yàn)橹暗姆诸惱锩鎜ption既在exchange里面，也歸類在OTC里面，有沒(méi)有到期了但是因?yàn)閘ong、short一方發(fā)現(xiàn)自己虧錢不愿意行權(quán)的可能呢？
老師麻煩您幫我看看這道題 是不是用Full price -AI= clean price的知識(shí)點(diǎn)求 如果是 用計(jì)算器怎么計(jì)算2015.9.4這一天的pv
老師你好，紀(jì)老師在這個(gè)地方講的美式期權(quán)不提前行權(quán)要用的公式X/（1+Rf）T-t次方，其實(shí)這個(gè)公式的產(chǎn)生就是以假設(shè)歐式期權(quán)提前行權(quán)才會(huì)有的啊，如果不是提前行權(quán)就不存在t這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，統(tǒng)一是T就好了，但是為什么假設(shè)了歐式期權(quán)提前行權(quán)的公式，到美式期權(quán)就變成了不提前行權(quán)的公式，這個(gè)地方感覺(jué)不合理啊~求解。謝謝
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)地方的最小值表示方式為什么要用max加區(qū)間的方式??？
“the value of a callable bond decreases and the value of a putable bond increases.”那為什么value of option會(huì)上漲呢
學(xué)過(guò)convexity以后就要用convexity來(lái)算價(jià)格了，不能再用上一節(jié)的duration了嘛？
為什么說(shuō)interest risk那頁(yè)的duration叫modified duration，兩個(gè)公式不一樣啊
為什么收益增加債券價(jià)格會(huì)下降？收益多的債券不是更貴嗎
這里好事說(shuō)close ended fund鎖定期不能交易， 為什么二級(jí)市場(chǎng)由可以交易了呢？為什么不能買又可以把價(jià)錢掛出來(lái)呢
框框里的話可以解釋一下嗎？
看到一道題 請(qǐng)問(wèn)老師這道題可以不用這種算法么 用bong pricing章節(jié)里的知識(shí)點(diǎn) 這個(gè)公式?jīng)]看懂.
老師你好，在上一章節(jié)講CML線的時(shí)候，單老師明明講了CML上的portfolio因?yàn)槭桥cEF相切，已經(jīng)是fully diversified portfolio。為何在今天講四種衡量portfolio表現(xiàn)計(jì)算分類的時(shí)候又要把CML的分為是SR或者M(jìn)2這類呢，因?yàn)檫@一類是用于non-fully diversified產(chǎn)品的計(jì)算啊
