金程問答
老師你好，請問這兩個公式到底以哪個為準，一個是教材上的，一個是紀老師總結(jié)的
老師你好，這個地方紀老師推的上面這個公式，不需要把carrying cost和carrying benefit折現(xiàn)到0時刻再與S0 相加減么？
老師你好，這里紀老師講到derivatives都是assume投資者是risk neural的，之前單老師講到的portfolio management的時候是assume投資者是risk averse的，是這樣么？
老師你好，請問option有沒有存在違約風(fēng)險呢？因為之前的分類里面option既在exchange里面，也歸類在OTC里面，有沒有到期了但是因為long、short一方發(fā)現(xiàn)自己虧錢不愿意行權(quán)的可能呢？
老師麻煩您幫我看看這道題 是不是用Full price -AI= clean price的知識點求 如果是 用計算器怎么計算2015.9.4這一天的pv
老師你好，紀老師在這個地方講的美式期權(quán)不提前行權(quán)要用的公式X/（1+Rf）T-t次方，其實這個公式的產(chǎn)生就是以假設(shè)歐式期權(quán)提前行權(quán)才會有的啊，如果不是提前行權(quán)就不存在t這個時間點，統(tǒng)一是T就好了，但是為什么假設(shè)了歐式期權(quán)提前行權(quán)的公式，到美式期權(quán)就變成了不提前行權(quán)的公式，這個地方感覺不合理啊~求解。謝謝
老師你好，請問這個地方的最小值表示方式為什么要用max加區(qū)間的方式?。?
“the value of a callable bond decreases and the value of a putable bond increases.”那為什么value of option會上漲呢
學(xué)過convexity以后就要用convexity來算價格了，不能再用上一節(jié)的duration了嘛？
為什么說interest risk那頁的duration叫modified duration，兩個公式不一樣啊
為什么收益增加債券價格會下降？收益多的債券不是更貴嗎
這里好事說close ended fund鎖定期不能交易， 為什么二級市場由可以交易了呢？為什么不能買又可以把價錢掛出來呢
框框里的話可以解釋一下嗎？
看到一道題 請問老師這道題可以不用這種算法么 用bong pricing章節(jié)里的知識點 這個公式?jīng)]看懂.
老師你好，在上一章節(jié)講CML線的時候，單老師明明講了CML上的portfolio因為是與EF相切，已經(jīng)是fully diversified portfolio。為何在今天講四種衡量portfolio表現(xiàn)計算分類的時候又要把CML的分為是SR或者M2這類呢，因為這一類是用于non-fully diversified產(chǎn)品的計算啊
