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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這里說F1是平行移動(dòng)，也就是說平行移動(dòng)只看方向，并不要求在所有期限上的移動(dòng)幅度都相同是嗎？
老師，請(qǐng)問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯(cuò)了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
請(qǐng)問卡方和F分布怎么看表？也是和T分布一樣按雙尾嗎？T分布告訴置信區(qū)間為95%，就一定是雙尾的嗎？
公式應(yīng)該是Vlong=(FT-K)e^(-rT)的吧，為什么是F0而不是FT減去K呢，折現(xiàn)的時(shí)間都是在T時(shí)刻折的呀。
利用p-value進(jìn)行F檢驗(yàn)時(shí)，一元回歸時(shí)檢驗(yàn)參數(shù)是否等于零，是否進(jìn)行雙尾尾檢驗(yàn)，多元回歸時(shí)呢檢驗(yàn)也是是進(jìn)行雙尾檢驗(yàn)嗎？
F小于S，backwardation，表示商品供不應(yīng)求，那么便利收益是對(duì)持有者或supplier更有利吧？選項(xiàng)是不是應(yīng)該選A
我記得線性回歸假設(shè)檢驗(yàn)用的F啊，咋又變T了，t-stat的計(jì)算上課講分子用的是mean，這里用相關(guān)系數(shù)也行？
根據(jù)這個(gè)公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對(duì)的，其余兩個(gè)為什么正好和實(shí)際相反，
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動(dòng)率變大，為啥組合風(fēng)險(xiǎn)低了呢？（表面上感覺分散了，風(fēng)險(xiǎn)降低了，有點(diǎn)學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是σn，但是買入這個(gè)資產(chǎn)后，整個(gè)組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關(guān)關(guān)系后得出嗎？感覺不是簡(jiǎn)單相加的關(guān)系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
老師你好，想問一下第七頁(yè)例題為什么n=13啊。折現(xiàn)到2014.1.1，并且開始拿coupon到2020.7.1為什么不是拿n=14次。是因?yàn)?4.1.1的coupon沒拿到嗎？可以說一下n的思考思路嗎？謝謝。
請(qǐng)問這道題里 RSS的自由度n-k-1為啥是表里的27？我理解的這道題n30 ，k是3（身高體重年齡），n-k-1不應(yīng)該是26嗎？請(qǐng)老師幫忙解答謝謝
老師，這道題為什么是N=6，不是N=7，在2011.2.3還剩6期coupon，但在2011.1.1不應(yīng)該是還剩7期coupon嗎？
老師好，32題，我用標(biāo)準(zhǔn)誤的公式想帶入，但是n不知道多少，答案上分母就是24，想問問難道n=1嘛？謝謝
請(qǐng)問題目中的SEE和SSE是一個(gè)概念嗎？這個(gè)SEE=（SSE/（n-2））1/2中的n是多少，題目中好像沒有指明
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