老師麻煩解釋一下C和D
老師var既不是非預(yù)期也不是尾部損失嗎
沒理解這個(gè)第五點(diǎn)，為什么說一個(gè)下降另一個(gè)會(huì)上升，可以舉個(gè)具體例子嘛
volatility是什么
如果我作為投機(jī)者購(gòu)買了一個(gè)期權(quán)，規(guī)定以100塊在某個(gè)時(shí)間購(gòu)買某個(gè)資產(chǎn)，到期后這個(gè)資產(chǎn)變成了1000塊，給我?guī)砹撕艽蟮氖找?，那為什么不能說衍生品可以給公司帶來價(jià)值
市場(chǎng)上的利率不是同幅度變動(dòng)的嗎，兩張債券的標(biāo)定利率不同的時(shí)候，為什么高的一方會(huì)同意另一方的互關(guān)呢
老師您好，我想問一下，當(dāng)一個(gè)公司手頭持有的某種證券過多的時(shí)候，如果他想要拋出手里的證券，當(dāng)數(shù)量達(dá)到一定程度時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券價(jià)格下降吧，這個(gè)為什么不算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢
精 請(qǐng)問老師bcd錯(cuò)在哪兒呀
1.TE是一定要把Rp比Rb小的部分算進(jìn)去嗎？如果year2010，Rp大于Rb，難道不算入TE嗎？2.TE在圖二是計(jì)算difference的，TE=Rp-Rb，當(dāng)Rp，Rb不同，TE也有正負(fù)嗎？
apt公式應(yīng)該是E(RA)=截圖中的公式吧，RA不是有殘差嗎？有ei?
請(qǐng)問為什么第二題題干里面第二個(gè)是operational risk呢 不應(yīng)該是credit risk嘛
target里的limit framework和metric里的limit metric區(qū)別是什么？
這一部分ppt材料幾個(gè)案例可以請(qǐng)老師歸納一下嗎？課程幾遍聽不太明白，請(qǐng)歸納一下幾個(gè)特例和考試需要掌握的知識(shí)點(diǎn)（每個(gè)案例簡(jiǎn)述過程和教訓(xùn)）還有案例對(duì)比
β和σ有什么關(guān)系？這兩個(gè)公式是否相同
這兩個(gè)式子分別代表什么 都是erp 有什么區(qū)別
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