金程問(wèn)答
1。m點(diǎn)再右邊的那部分是怎么得到的？2。馬科維茨有效前沿上的是投資組合還是單個(gè)投資。
IR公式的分母不是標(biāo)準(zhǔn)差乘以residual risk么？
downside deviation為什么就是sortino ratio公式的下半部分呢？
這一題沒(méi)太明白，為什么Rf是2.4%，另外TR不是等于E(Rp)-Rf比上βp嗎？可以詳細(xì)算一下嗎？
這里為什么不是用β=COV（P，M）/σm2這個(gè)公式呢
這里應(yīng)該問(wèn)的是TE volatility吧，因?yàn)檫@里算的是Variance=24%，而TE是求RP和RB的差額，是求return的差額，而不是P和B的volatility的差額
這里老師手寫(xiě)的這個(gè)公式{E(Ri)-E(Rf)}/6p這個(gè)不是sharpe Ratio嗎？為什么老師說(shuō)是Information ratio
excess return，risk premium是說(shuō)的同一個(gè)式子嗎？都是ERi-rf嗎？
3個(gè)基金經(jīng)理在同一時(shí)間段操作，可以看作是經(jīng)受了同beta吧，jensen適合同beta之間得比較，為何不選這個(gè)？
TE to benchmark index is2.8%是什么意思，是指TE還是IR？
確認(rèn)一下，volatility=standard-deviation=更號(hào)variance，正確嗎？
請(qǐng)問(wèn)E（Rp）-Rf和E（Rm）-Rf的區(qū)別
c錯(cuò)在哪里
老師，左邊的圖是kaplan的公式，右邊的圖是講義的公式，兩個(gè)公式不一樣，應(yīng)該怎么理解？
老師請(qǐng)問(wèn)期權(quán)可以用來(lái)對(duì)沖嗎
程寶問(wèn)答
