金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個(gè)算是credit scoring system 的一種嗎
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋預(yù)期損失 操作風(fēng)險(xiǎn)資本覆蓋非預(yù)期損失 我這樣的理解對(duì)嗎
講一下操作風(fēng)險(xiǎn)里面蝴蝶結(jié) Bowie需要掌握的知識(shí)點(diǎn) 2025年8月
如下，我已繞暈。第一張圖是操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班講義，里面說(shuō)sell protection on the equity tranche等于long equity tranche/long equity
82題，如果用CCP，那么REPOco.公司提交抵押品時(shí)增加了CCP中央清算的驗(yàn)證，那么就會(huì)減少REPOco.的違約風(fēng)險(xiǎn)，這里實(shí)在看不出來(lái)哪里會(huì)降低ABC的操作風(fēng)險(xiǎn)，欺詐也屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇嗎？
老師請(qǐng)問(wèn) 這道題第I句話(huà)為什是對(duì)的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)本身就不對(duì)稱(chēng) 有長(zhǎng)長(zhǎng)的尾巴 為什么會(huì)令對(duì)數(shù)分布的我假設(shè)不成立呢？我門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)圖不就是對(duì)數(shù)分布的樣子嗎？
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)在巴塞爾里學(xué)習(xí)到操作風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)recovery可以考慮也可以不考慮只要保持一致就可以，只是不包含保險(xiǎn)。但是在操作風(fēng)險(xiǎn)里說(shuō)recovery是不包含的，不能從損失里扣減，這兩者怎么理解？
習(xí)題集14題，題目問(wèn)的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計(jì)方式中的一步。正確答案B固然沒(méi)有問(wèn)題，是Bootstrapping中的操作步驟，但是C也沒(méi)錯(cuò)吧？C是Historical simulation的操作步驟之一啊？
第10題，為什么賭方向只能在國(guó)際間操作？其他三個(gè)選項(xiàng)也請(qǐng)老師解釋下
為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險(xiǎn)跟操作風(fēng)險(xiǎn)不可以？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
不是說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線就是各業(yè)務(wù)條線嗎？d為啥不對(duì)
PPT94-95頁(yè)的動(dòng)態(tài)對(duì)沖和靜態(tài)對(duì)沖具體的是什么？?jī)烧呤侨绾?i class="highlight">操作的？
這道題可以詳細(xì)解釋下嗎？尤其是C為什么對(duì)？D為什么錯(cuò)？vasicek model具體時(shí)如何操作的？
操作百題第69題，感覺(jué)老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細(xì)一點(diǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
