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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價公式中，N（d2）是風險中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
這道題答案為什么選擇D呢？我記得上課時講到D選項應(yīng)該屬于模型本身的問題？適用性問題
這里的d選項。mappingA to B意思是A用B來映射的話。那么D,將指數(shù)用個股來映射對嗎？這個選項是不是對的？
老師，非流動性資產(chǎn)的市場不是更大嗎，D選項怎么講？
請問老師，這個題為什么不能選擇d選項？它是有偏的那也間接說明它是不規(guī)則的呀，覺得c和d都可以
第58和59頁兩個例題中通過給出的價格計算出u和d，為什么不滿足之前公式給出的u*d=1？
老師講課說y下降，D+C實際價。按照講義p6-36的圖形來看，如果y從14%變?yōu)?3%，好像D+C還是比實際值要大呀
麻煩詳解一下D選項，C選項關(guān)注的是對隱含波動率是否敏感，而D選項說的是對期限是否敏感
投資百題40，題目問的是選什么？答案里ABC數(shù)據(jù)都是對的，答案卻選D，D算出來是錯的。老師說答案不對
第29題為什么說無風險利率對N（-d2）沒有影響呢，d2的計算公式里不是有Rf嗎
請問老師49題的D選項，t分布是肥尾分布，也是橢圓分布，那correlation不是適用于橢圓分布嗎，為啥D不對呢
老師D選項老師講的不太詳細，能不能單純從數(shù)學角度解釋一下D選項錯在哪里了謝謝
老師好，這道題的A和D選項我搞不懂，不懂為什么選D。并且想問cumulative probability和cumulative distribution是一樣的嗎？
d1 and d2 有什么經(jīng)濟含義嗎？為什么他們是服從正態(tài)分布的呢？假設(shè)里只是說股價符合對數(shù)分布，收益率符合正太分布.
如果期貨期權(quán)的q就是無風險利率的話，那計算d1和d2的時候公式里r-q不就等于0了嗎
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