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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 請問計算器怎樣開n次根號?
下半方差不是除以N-1嗎？
82題為什么n可以看成25年
Standardization 標(biāo)準(zhǔn)差是否需要除以根號n呢？
計算公式為什么沒有對N開根號
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
老師，我對detla的計算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當(dāng)市場處于contango時，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導(dǎo)出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請問這個E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
這個題我用計算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠(yuǎn)期連續(xù)復(fù)利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對呢？
視頻十五分二十四秒時說的，價格變動越小越好應(yīng)該是指Δs+Δf*h的絕對值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個式子是趨向一個非零值的話那也價格變動不小啊
S0是現(xiàn)貨在0時刻的價格，St是現(xiàn)貨在t時刻的價格。 F0是期貨在0時刻賣出的價格，F(xiàn)t是期貨平倉時候的價格？ 這里面不涉及到約定特定時間的交易價與期貨實際成交價嗎？
老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價值，也就是合約到期日才有價值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價值變動呢，比如F=s（1＋R）t次方？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫出來的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當(dāng)成一個整體的平方計算嗎？32去哪里了呢？還有a選項為什么不正確呢？
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？ E（x）,E（x^2）是怎么算出來的？
程寶問答
金程問答