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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里有點(diǎn)混淆了，請解答。這里的F0是由S0e-rt來的？不是說K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗(yàn)，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項(xiàng)是否等于零有什么關(guān)系？
請問F檢驗(yàn)如果alpha等于5 那么查表時(shí)候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對不對？
在假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候 f檢驗(yàn)不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗(yàn)下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設(shè)中沒有假設(shè)截距項(xiàng)的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個(gè)sigma號？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
金融產(chǎn)品與市場百題 15題還有10次coupon沒付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個(gè)錯(cuò)了？
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請問紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時(shí)候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
請問怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯(cuò)的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
程寶問答
金程問答