金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
AB是什么區(qū)別啊，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法
信用百題第83題，怎么看出來(lái)他是差額賠付的？
Gaussian COPULA是否只用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)+信用風(fēng)險(xiǎn)中（其他風(fēng)險(xiǎn)不適用）？
如果沒(méi)有后面的破產(chǎn)，credit spread本身屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呀
可以說(shuō)一下信用利差怎么導(dǎo)致的價(jià)格下跌嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)百題113題為什么說(shuō)equity tranche has no certain return
信用百題5，不太明白。為什么是4000，不是6000？
麻煩老師講解下這個(gè)題，而且為什么是VCC bear 信用風(fēng)險(xiǎn)呢
外部信用增級(jí)中的interest rate swap的原理能講一下嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)中asset-backed CLN，中bank和tust的收益能算嘛？
老師我畫(huà)出的這句話，yield spread 和信用評(píng)級(jí)之間的關(guān)系怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)為什么puttable bond會(huì)比put option 增加信用風(fēng)險(xiǎn)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
能否解答下信用百題 55題的解題過(guò)程？ 適用哪個(gè)公式？
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時(shí)，Test statistic的計(jì)算方法
老師，押題84題，周老師說(shuō)永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
程寶問(wèn)答
