全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
AB是什么區(qū)別啊，市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的內(nèi)部模型法
信用百題第83題，怎么看出來他是差額賠付的？
Gaussian COPULA是否只用于市場風(fēng)險+信用風(fēng)險中（其他風(fēng)險不適用）？
如果沒有后面的破產(chǎn)，credit spread本身屬于信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險呀
可以說一下信用利差怎么導(dǎo)致的價格下跌嗎
信用風(fēng)險百題113題為什么說equity tranche has no certain return
信用百題5，不太明白。為什么是4000，不是6000？
麻煩老師講解下這個題，而且為什么是VCC bear 信用風(fēng)險呢
外部信用增級中的interest rate swap的原理能講一下嗎？
信用風(fēng)險中asset-backed CLN，中bank和tust的收益能算嘛？
老師我畫出的這句話，yield spread 和信用評級之間的關(guān)系怎么理解？
請問為什么puttable bond會比put option 增加信用風(fēng)險降低市場風(fēng)險
能否解答下信用百題 55題的解題過程？ 適用哪個公式？
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時，Test statistic的計算方法
老師，押題84題，周老師說永遠(yuǎn)用最新的收益率（計算第n天的協(xié)方差時，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
程寶問答
金程問答