金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
C也屬于rm的部分啊，d更像business unit backtesting/monitoring
D，為什么bootstrap方法中var的分布就是樣本的分布？
麻煩解答下D選項(xiàng)的后半句什么意思
老師，這個(gè)SN（d1）為啥不用折現(xiàn)到期初
請(qǐng)老師再解釋一下為什么選D
老師好，有個(gè)邏輯上的疑問(wèn)如下：既然是Paradox肯定是兩難啊，D說(shuō)的就是另一方面的concern啊？要是不關(guān)注這個(gè)D，或者沒(méi)有D，還有啥可猶豫的？CD結(jié)合起來(lái)才是正確答案吧？
請(qǐng)教老師，如何理解C和D的區(qū)別呢？ C，顯示的是累積違約概率（沒(méi)有映射在正太分布之前的）， D是映射在正態(tài)分布圖后的分位點(diǎn)，，聯(lián)合概率，按著D這樣來(lái)表示，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課件的哪部分呢？謝謝
73題D選項(xiàng)，過(guò)度擬合是由于引入了過(guò)多參數(shù)導(dǎo)致的，但D選項(xiàng)是說(shuō)過(guò)度擬合發(fā)生在非參數(shù)法中，非參數(shù)法都不涉及參數(shù)，為什么會(huì)過(guò)度擬合?。?i class="highlight">D選項(xiàng)應(yīng)該是錯(cuò)誤的啊
40題，D選項(xiàng)老師說(shuō)這是兩筆，先借2個(gè)月到期再做3個(gè)月的投資？可是A與D有區(qū)別嗎？為什么D不能是2X3，就是short兩個(gè)月之后的一個(gè)月利率呢
此題中如果外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率視為股息率q的話，應(yīng)該用本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3%減去外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%，請(qǐng)問(wèn)為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請(qǐng)問(wèn)在考試中會(huì)提供查表么，不然d1、d2算出來(lái)了也沒(méi)辦法求N（d1）、N（d2）
這個(gè)題在計(jì)算第二年的違約率的時(shí)候，為什么不把B等級(jí)轉(zhuǎn)換到D等級(jí)在D等級(jí)時(shí)的違約的概率也加上？
D選項(xiàng)的錯(cuò)誤在于waterfall，這個(gè)是證券化產(chǎn)品中的描述，而D選項(xiàng)想要表達(dá)的應(yīng)該是賠償，indemnification，這樣理解對(duì)吧？
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
B應(yīng)該是positive時(shí)才應(yīng)該是正確的吧。作為D強(qiáng)調(diào)的是lending是個(gè)有本金的敞口，總覺(jué)得還是應(yīng)該選D。
bond 1中算出的d（0.5）為什么可以代入到bond 2 中的計(jì)算出 d（1），不同bond的折現(xiàn)因子應(yīng)該不同吧
程寶問(wèn)答
