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D選項(xiàng)的錯(cuò)誤在于waterfall，這個(gè)是證券化產(chǎn)品中的描述，而D選項(xiàng)想要表達(dá)的應(yīng)該是賠償，indemnification，這樣理解對吧？

BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢

B應(yīng)該是positive時(shí)才應(yīng)該是正確的吧。作為D強(qiáng)調(diào)的是lending是個(gè)有本金的敞口，總覺得還是應(yīng)該選D。

bond 1中算出的d（0.5）為什么可以代入到bond 2 中的計(jì)算出 d（1），不同bond的折現(xiàn)因子應(yīng)該不同吧

老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)

第82題，C，D選項(xiàng)沒看懂，當(dāng)利率下降，prepayment risk出現(xiàn)， 為什么價(jià)值增長的會(huì)比較慢呢？這個(gè)和C,D的關(guān)系是？謝謝老師

這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢

老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？

D選項(xiàng)解析老師說，P(AB) = P(A|B)×P(B)，如果P(A|B)=1，那么 P(AB) =P(B)，所以D是不對的。 請舉例P(A|B)=1的事件

老師好，這個(gè)表格是不是有問題？d1，d2算出來對的，對應(yīng)的數(shù)據(jù)算出來沒答案呢。謝謝哦。

這道題asset每年grow10%這個(gè)條件沒用上，算d1，d2時(shí)，是不是要在r的基礎(chǔ)上減去q，如鉛筆字部分所示。

老師，選項(xiàng)D. 日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（視頻講解也說）是信用風(fēng)險(xiǎn)里的。所以D怎么能對呢？

第一題為什么D不對呢，exchange trading確實(shí)更具匿名性啊??

D選項(xiàng)，時(shí)間越長，波動(dòng)性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧

老師選項(xiàng)D我查了是匿名性，請問這是otc的特點(diǎn)么