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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 D選項沒有明白為什么錯，是因為Survival report 不屬于流動性報告嗎？
老師好，有個邏輯上的疑問如下：既然是Paradox肯定是兩難啊，D說的就是另一方面的concern??？要是不關(guān)注這個D，或者沒有D，還有啥可猶豫的？CD結(jié)合起來才是正確答案吧？
請教老師，如何理解C和D的區(qū)別呢？ C，顯示的是累積違約概率（沒有映射在正太分布之前的）， D是映射在正態(tài)分布圖后的分位點，，聯(lián)合概率，按著D這樣來表示，這個知識點在課件的哪部分呢？謝謝
73題D選項，過度擬合是由于引入了過多參數(shù)導致的，但D選項是說過度擬合發(fā)生在非參數(shù)法中，非參數(shù)法都不涉及參數(shù)，為什么會過度擬合??？D選項應該是錯誤的啊
40題，D選項老師說這是兩筆，先借2個月到期再做3個月的投資？可是A與D有區(qū)別嗎？為什么D不能是2X3，就是short兩個月之后的一個月利率呢
此題中如果外幣無風險利率視為股息率q的話，應該用本幣無風險利率3%減去外幣無風險利率4%，請問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請問在考試中會提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
這個題在計算第二年的違約率的時候，為什么不把B等級轉(zhuǎn)換到D等級在D等級時的違約的概率也加上？
D選項的錯誤在于waterfall，這個是證券化產(chǎn)品中的描述，而D選項想要表達的應該是賠償，indemnification，這樣理解對吧？
BSM模型里面 當有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
B應該是positive時才應該是正確的吧。作為D強調(diào)的是lending是個有本金的敞口，總覺得還是應該選D。
bond 1中算出的d（0.5）為什么可以代入到bond 2 中的計算出 d（1），不同bond的折現(xiàn)因子應該不同吧
老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
第82題，C，D選項沒看懂，當利率下降，prepayment risk出現(xiàn)， 為什么價值增長的會比較慢呢？這個和C,D的關(guān)系是？謝謝老師
這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
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