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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里B選項(xiàng)說libor的優(yōu)點(diǎn)是考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，可是在學(xué)libor缺點(diǎn)時(shí)，有一條是dispersion就是個(gè)體信用風(fēng)險(xiǎn)差異大，這兩條是否矛盾？要怎樣理解
這道題目里面，為什么是c？資產(chǎn)證券化把信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了投資者，吸引了不合適的投資者加大了整體社會(huì)的信用風(fēng)險(xiǎn)，算它的優(yōu)勢(shì)嗎？
老師，以下想法的錯(cuò)誤在哪個(gè)地方？ 債權(quán)收益率=(100-80)/80=25%，題目說溢價(jià)僅由信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和無風(fēng)險(xiǎn)利率構(gòu)成，那么信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=25%-5%=20%
老師你好 第38題的b選項(xiàng)能不能這么理解，也就是說信用觸發(fā)機(jī)制是可以減少進(jìn)一步的損失，但是對(duì)已經(jīng)存在的信用風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)沒有很好的緩釋作用？
老師，錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)敞口與交易對(duì)手信用質(zhì)量之間正相關(guān)，交易對(duì)手信用質(zhì)量惡化對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)敞口上升才是正相關(guān)關(guān)系，為什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口下降才是正相關(guān)關(guān)系呢？
spread和credit spread有什么不同？假如一樣的話，那么粗略的credit spread是否包含了信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成分在里面，精細(xì)的credit spread只包含了信用風(fēng)險(xiǎn)成分？
這道題問的不是如何區(qū)別這兩個(gè)例子嗎？第一個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)，第二個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。所以用信用風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分啊。
為什么老師說 local的信用質(zhì)量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個(gè)合約是怎么操作的，像一個(gè)對(duì)賭協(xié)議，誰信用質(zhì)量低就給對(duì)方錢？？
關(guān)于CDO信用增級(jí)手段中，提到了margin step-up，就是含有一個(gè)call贖回條款，這個(gè)我不太理解為什么可以當(dāng)成一個(gè)信用增級(jí)手段，請(qǐng)老師解釋一下
你好，b選項(xiàng)是什么意思，為什么不能用來緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)？
zero-coupon bonds為什么有信用風(fēng)險(xiǎn)，零息票債券可能是公司債？
Basel1修正案中信用風(fēng)險(xiǎn)考慮了netting，這個(gè)算不算diversification？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第25題，debt為什么等于無風(fēng)險(xiǎn)投資-put？
老師 LIBOR反映的銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，是每家銀行都是統(tǒng)一的credit spread？
我們是不是鼓勵(lì)做RWR（因?yàn)闀?huì)使信用風(fēng)險(xiǎn)減少），而少做WWR呢？
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