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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
幫我總結(jié)一下 信用風險 市場風險 操作風險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
信用百題第80題的D選項，說的是at-minimum的風險，也就是必然會有的，legal-risk為什么會有呢？
老師，信用卡結(jié)構(gòu)如果有鎖定期的話，請問是鎖定期任何tranche都拿不到錢嗎？還是說senior可以拿到錢？
這是不是等同于信用風險的wcl？這里的VAR是什么VAR，MARKET VAR? 和這個有沒有聯(lián)系credit VAR=UL=WCL-EL
老師說到操作風險是右偏的，那么信用風險記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個
信用百題第二題，請問D選項，銀行的敞口是不是上升的？因為company收入不足以支付利息導(dǎo)致？
前面的話都能理解，為什么“由于99%對應(yīng)的極端損失是1,000,000，所以信用VaR=1,000,000-20,000=980,000”?
老師，信用風險不是通過定價覆蓋，市場風險是需要經(jīng)濟資本覆蓋的嗎？這題沒理解考點在哪里？謝謝老師
notes上為什么講repo的structure involved會有信用風險呢？它不就是交易對手風險（前面提的的party）嗎？感謝講解！
老師，我記得在在抵押時說過他會緩解信用風險，但會引起流動性風險，那么這頁PPT里涂藍部分怎么理解
信用百題67 netting的前提條件里不是有要求 產(chǎn)品相同才能netting嗎 這道題屬于產(chǎn)品相同的情況嗎？
信用分險和操作風險不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
信用風險管理課件134頁，Asset-backed CLN中，投資者僅投資15個million嗎？那Trust中的105億怎么覆蓋呢？
別的地方聽懂了，但是選項D為什么TRS的賣出方可以轉(zhuǎn)移信用風險，老師講TRS的賣出方支總收益？這個總收益怎么理解 payment tied to reference rate 就是總收益? 那
1、市場風險是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用風險是1year 99%的VaR 184.20二者沒有20倍的關(guān)系，是不到4倍，當然也足以讓大家有動力把風險資產(chǎn)從banking
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