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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，在Basel 中，信用風險，操作風險，市場風險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結嗎？
質(zhì)疑的原因是這個定義排除了市場風險和信用風險。但是市場風險和信用風險不正好應該是被排除在操作風險的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風險和信用風險的操作風險的定義，不是應該不受到質(zhì)疑嗎？
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒有交易對手信用風險呢？
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買入信用保護；那CLN的buyer不是買入保護嗎……
請問老師B選項具體是怎么算的？還有，IRB信用風險的時候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關性
巴塞爾認為市場風險和信用風險完全不相關，相關系數(shù)不是應該為0嗎，那老師怎么說是1呢？
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結？現(xiàn)在覺得這些計算操作風險信用風險市場風險的capital的方式有點亂
信用百題32題無風險利率增加會增加股票市場價值嗎？用上面????的筆記上的公式解釋，是減少啊
百題60，買一個期權的時候，如果交易對手有信用風險，就可以少支付一些費用？實際市場交易是這樣的嗎？
信用卡啥的算預期損失和非預期損失的題會考嘛？outstanding，unused draw- down on default啥的都會考嗎？這些都是啥？
請問老師，巴塞爾2里信用風險內(nèi)部評級法關于WCDR和RWA的計算考綱是不是不要求呢？感覺這塊兒需要記得東西太多啦……
關于federal funds,基礎班上說因為他沒有抵押，是純信用的，因此利率比較高，這里老師又說利率比較低，到底是低還是高？
公司債的風險更高一點！為什么利率不是above benchmark，為什么信用風險高于市場利率風險
老師，您好，講義里面說對沖convertible bond的利率和信用風險需要short發(fā)行可轉債公司發(fā)行的非可轉債，但是老師講的是short treasury國債，以哪個為準呢？
老師，信用百題109，high default rate是PD高的意思吧？當PD高，Mez接近于Equity，價格高。是不是應該這樣理解？
程寶問答
金程問答
