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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)計(jì)量方法有哪些，如何計(jì)量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。但是市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險(xiǎn)的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒有交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買入信用保護(hù)；那CLN的buyer不是買入保護(hù)嗎……
請問老師B選項(xiàng)具體是怎么算的？還有，IRB信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關(guān)性
巴塞爾認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)完全不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該為0嗎，那老師怎么說是1呢？
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結(jié)？現(xiàn)在覺得這些計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)的capital的方式有點(diǎn)亂
信用百題32題無風(fēng)險(xiǎn)利率增加會(huì)增加股票市場價(jià)值嗎？用上面????的筆記上的公式解釋，是減少啊
百題60，買一個(gè)期權(quán)的時(shí)候，如果交易對手有信用風(fēng)險(xiǎn)，就可以少支付一些費(fèi)用？實(shí)際市場交易是這樣的嗎？
信用卡啥的算預(yù)期損失和非預(yù)期損失的題會(huì)考嘛？outstanding，unused draw- down on default啥的都會(huì)考嗎？這些都是啥？
請問老師，巴塞爾2里信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法關(guān)于WCDR和RWA的計(jì)算考綱是不是不要求呢？感覺這塊兒需要記得東西太多啦……
關(guān)于federal funds,基礎(chǔ)班上說因?yàn)樗麤]有抵押，是純信用的，因此利率比較高，這里老師又說利率比較低，到底是低還是高？
公司債的風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)！為什么利率不是above benchmark，為什么信用風(fēng)險(xiǎn)高于市場利率風(fēng)險(xiǎn)
老師，您好，講義里面說對沖convertible bond的利率和信用風(fēng)險(xiǎn)需要short發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司發(fā)行的非可轉(zhuǎn)債，但是老師講的是short treasury國債，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
老師，信用百題109，high default rate是PD高的意思吧？當(dāng)PD高，Mez接近于Equity，價(jià)格高。是不是應(yīng)該這樣理解？
程寶問答
金程問答