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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題，n增大，es增大，var如何變化，是也是增大嗎？
cash or nothing put 的定價(jià)公式是否為Qe^（-rt）*N（-d2）？
為什么第21題call執(zhí)行概率是N（d2）
sx和那個(gè)n-1是什么意思 還是沒懂
為什么答案解析中求Variance分母沒有除以N-1？
從1時(shí)刻開始 n為什么不是29呢？
這個(gè)不是小樣本嗎 不乘(n-1）嗎
這道題我們查的是Z表，是因?yàn)?i class="highlight">n＝52（＞30）嗎？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
自由度是和分佈對應(yīng)還是和變量對應(yīng)？如圖 同樣是T分佈 有時(shí)候是n-1 有時(shí)候是n-1-k
老師，這里分別要除以n-1的知識點(diǎn)可以再講一下嗎？ 但是在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，standard error就是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n是嗎
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因?yàn)楸砀窭锏腪最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
老師，19題這樣做可以嗎？先算當(dāng)n=30的二項(xiàng)分布概率是1.48%，又因?yàn)榉恼龖B(tài)分布，所以n=30時(shí)均值、中位數(shù)、眾數(shù)三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對的。
這道題多問一個(gè)問題，最小基差風(fēng)險(xiǎn)是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因?yàn)榛顜頁p失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔(dān)心價(jià)格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認(rèn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時(shí)刻總頭寸價(jià)值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價(jià)值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價(jià)值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時(shí)刻總頭寸價(jià)值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
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