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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
說到這個Var，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，市場風(fēng)險里都會用Var來衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var，只要針對的是市場風(fēng)險，對么？
老師，這道題只考慮了信用風(fēng)險所以第一步就是算的rwa對嗎？各類債券對應(yīng)的權(quán)重表是在哪里查呀？老師可以給一下嗎？
老師好，發(fā)生信用損失一種情況是市場利率像不利于自己的方向變動，另一種情況是交易對手違約，這樣選C可以嗎？
信用風(fēng)險百題32題，Merton模型算DD=(lnV-lnK)/σ這里的σ是百分比σ嗎？不用乘以Value嗎？是只有KMVmodel 算DD的時候σ要乘V嗎？
信用風(fēng)險百題71 題，為什么算出來 counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老師說的 可以單獨解釋一下么老師 謝謝
請問老師這道題選項第二句話說通過信用借來的錢比發(fā)債的風(fēng)險要大，這是為什么呢，借來的錢都可以不還的啊
信用90題，CLN的lender是指投資者還是Trust？？？？？？？？？？獲得固定收益的一方是投資者吧？投資者還可以享受杠杠帶來的收益。那trust的收益是什么？
這題的A選項，不太明白，在信用危機的時候，lower tranch為什么會提前償付？不應(yīng)該是違約更多嗎，還有對higher tranch有什么影響？
信用88題。老師，算firm的收入的時候，為什么不是用將來的libor0.5%而是用的現(xiàn)在的1.25% ，是不是題印刷錯誤？ 真是讓人懵逼啊
這道題，b選項市場風(fēng)險為什么不對，既然c信用風(fēng)險中老師舉例說市場價格波動，會造成損失，這不也是一種市場風(fēng)險嘛……
那exchange 有CCP嗎？是exchange里面會有CCP機構(gòu)，還是exchange和為exchange做清算的CCP是分開的獨立機構(gòu)？for exchange的CCP能夠防范交易對手風(fēng)險或者信用風(fēng)險嗎？
百題信用風(fēng)險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以60題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
百題信用風(fēng)險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
老師我想問一下像這里流動性風(fēng)險的定義，如果說是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險差不多了啊
Basell3下，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個不是basel 2里面的嗎？
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