金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
說(shuō)到這個(gè)Var，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里都會(huì)用Var來(lái)衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來(lái)衡量var，只要針對(duì)的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)么？
老師，這道題只考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)所以第一步就是算的rwa對(duì)嗎？各類債券對(duì)應(yīng)的權(quán)重表是在哪里查呀？老師可以給一下嗎？
老師好，發(fā)生信用損失一種情況是市場(chǎng)利率像不利于自己的方向變動(dòng)，另一種情況是交易對(duì)手違約，這樣選C可以嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題32題，Merton模型算DD=(lnV-lnK)/σ這里的σ是百分比σ嗎？不用乘以Value嗎？是只有KMVmodel 算DD的時(shí)候σ要乘V嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題71 題，為什么算出來(lái) counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老師說(shuō)的 可以單獨(dú)解釋一下么老師 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師這道題選項(xiàng)第二句話說(shuō)通過(guò)信用借來(lái)的錢(qián)比發(fā)債的風(fēng)險(xiǎn)要大，這是為什么呢，借來(lái)的錢(qián)都可以不還的啊
信用90題，CLN的lender是指投資者還是Trust？？？？？？？？？？獲得固定收益的一方是投資者吧？投資者還可以享受杠杠帶來(lái)的收益。那trust的收益是什么？
這題的A選項(xiàng)，不太明白，在信用危機(jī)的時(shí)候，lower tranch為什么會(huì)提前償付？不應(yīng)該是違約更多嗎，還有對(duì)higher tranch有什么影響？
信用88題。老師，算firm的收入的時(shí)候，為什么不是用將來(lái)的libor0.5%而是用的現(xiàn)在的1.25% ，是不是題印刷錯(cuò)誤？ 真是讓人懵逼啊
這道題，b選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為什么不對(duì)，既然c信用風(fēng)險(xiǎn)中老師舉例說(shuō)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，會(huì)造成損失，這不也是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嘛……
那exchange 有CCP嗎？是exchange里面會(huì)有CCP機(jī)構(gòu)，還是exchange和為exchange做清算的CCP是分開(kāi)的獨(dú)立機(jī)構(gòu)？for exchange的CCP能夠防范交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)或者信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
百題信用風(fēng)險(xiǎn)58題和60題感覺(jué)有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以60題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
百題信用風(fēng)險(xiǎn)58題和60題感覺(jué)有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
老師我想問(wèn)一下像這里流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，如果說(shuō)是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險(xiǎn)差不多了啊
Basell3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
程寶問(wèn)答
