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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)不應(yīng)該是forward market嗎。
請(qǐng)翻譯并解釋一下C和D錯(cuò)在哪里
d選項(xiàng)再解釋一下 為什么是proportional
D選項(xiàng)如何理解，這樣不算道德問題嗎
d選項(xiàng)首次觀察，是從當(dāng)前時(shí)刻的數(shù)據(jù)開始嗎
不是有超額抵押嗎 那為什么D還能說現(xiàn)金流一樣？
老師，選項(xiàng)D. 日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（視頻講解也說）是信用風(fēng)險(xiǎn)里的。所以D怎么能對(duì)呢？
第一題為什么D不對(duì)呢，exchange trading確實(shí)更具匿名性啊??
D選項(xiàng)，時(shí)間越長，波動(dòng)性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
老師選項(xiàng)D我查了是匿名性，請(qǐng)問這是otc的特點(diǎn)么
ccp應(yīng)該增加了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么選C，不選D
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)不看整體么？
61題的D,model2也包括Ho-lee和Vasicek模型啊，這兩個(gè)上課時(shí)不是說是無套利的嗎？D說的不準(zhǔn)確啊
在課上講歐式看跌期權(quán)的時(shí)候，正負(fù)變動(dòng)20%，老師就說u=1.2,d=0.8，但是這樣u*d不就不等于1了嗎？這個(gè)如何解釋？
265如果非要解釋平移不變形的話也只有d，但是d的描述對(duì)嗎…為啥相除有這個(gè)…而且還是隨機(jī)變量之間的相除，也沒說獨(dú)立不獨(dú)立…
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