期貨期權的上漲因子是u嗎？
為什麼daily volatility 3.36%可以直接乘250根去做年化？ 不是只有Variance才可以這樣算嗎？
這一題解釋不太明白，能解釋一下嗎
利率上升 久期和凸性會有什么變化可以詳細解釋一下嗎？
wcdr的公式是什么？可以解釋一下公式的意思嗎？
老師這個題目怎么做
累積違約率不都是用hazard rate來算的么？這里不就是3%=朗母達。1-e^-(lanmda*2)不是累積2年的違約率么？用這個值乘以10million為什么不對呢
time varying怎么理解，是1天內(nèi)都在變，時時刻刻再變，還是至少以1天為單位，能用GARCH這個模型
第48題，A選項那不是用壓力測試來補充，是用ES來填補的吧？D選項很對啊，就是因為VAR考慮不到一些特殊情景，所以用壓力測試，并且配套有壓力vaR之類的
如果想問真實VAR跟linear VAR的關系該怎么個問法呢？這題我就理解成比較切線跟真實的關系了（類似久期估計價格與真實價格）
這題能不能這么理解？平方根法則要求的每一天之間IID，但是GARCH注定了每一天的波動率不獨立，所以根據(jù)相關性可能為正可能為負，所以是存在高低估。
違約強度模型是什么？
forward bucket 01是什么內(nèi)容？有什么相關的題嗎？對沖怎樣計算?。吭敿毥忉屢幌掳芍x謝
可以詳細說一下ccar壓力測試和多德弗蘭克法案壓力測試內(nèi)容可區(qū)別嗎？
A是錯在VL等于0？EWMA和GARCH區(qū)別在哪里？前者是后者特例的時候是VL前面的系數(shù)為零吧？不是VL為0對吧？
程寶問答
金程問答