金程問(wèn)答
衍生品為什么不能用實(shí)際敞口計(jì)算
D選項(xiàng)可以再解釋一下嗎
請(qǐng)問(wèn)老師這道題怎么做
老師，為什么不能這樣子做（雖然算不出來(lái)正確的數(shù)字，但是這樣子寫(xiě)波動(dòng)率是一樣的，所以95%對(duì)應(yīng)的VaR更小
95%不是應(yīng)該1.96嗎
老師，第一句話(huà)lower bond reinvestment 說(shuō)的什么意思？低債券再投資，是說(shuō)它的價(jià)格低？還是啥
老師，為什么久期越大，債券凸性越大？
每個(gè)貸款的預(yù)期損失是3000，那么三筆貸款的預(yù)期損失應(yīng)該是9000,6000,3000這三個(gè)數(shù)字的加權(quán)平均啊？為啥直接就是9000了
老師 我還是不太會(huì)查表 請(qǐng)問(wèn)差的是哪個(gè)表？考試時(shí)候怎么辦？
一天百分之95的VaR的是怎么算的？具體是多少？
老師ATM OTM ITM這些時(shí)候的DELTA分別是多少呢？
c選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
c級(jí)為啥隨著時(shí)間往后違約率會(huì)低
老師說(shuō)的這里不對(duì)吧，分子是一個(gè)條件概率啊
這兩種問(wèn)法都包含了 第一年違約 和 第一年不違約第二年違約的情況 那么 什么問(wèn)法才是 只問(wèn) 第一年不違約第二年違約呢
程寶問(wèn)答
