請(qǐng)問老師這道題截距的自由度為什么等于N-2?
bsm model中n(d2)為什么表示行權(quán)概率
請(qǐng)問 這里 老師筆誤,應(yīng)該是 根號(hào)SSE/n-2 是嗎?
請(qǐng)問為什么用N(d1)來計(jì)算對(duì)沖的比率?
這一題的標(biāo)準(zhǔn)化的分母為啥沒有除以根號(hào)N?
n 為share 不是份數(shù)嗎,為什么例題是金額呢?
R^2調(diào)整之后,RSS/(n-1-k)不就是方差了嗎
-d2下降,為什么N(-d2)也是下降的?
老師,為什么當(dāng)斜率服從t分布時(shí),df=n-k-1
的期貨,那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等?還有這個(gè)F0,我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k(只不過期貨中雙方必須進(jìn)行交易,而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄)
時(shí),都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)(table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的,而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
老師,請(qǐng)問百題的這個(gè)題,網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對(duì)于網(wǎng)上的答案,C選項(xiàng)那個(gè)答案n - 2也有疑問,因?yàn)镾ER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1,這里k = 3,那么應(yīng)該是n - 4,所以我想問問這個(gè)題的解答是怎樣的?
老師,這頁P(yáng)PT里提到如果第N項(xiàng)資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn),只支付第N項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值和回收金額的差值,這里是不是類似于cash settled?回收金額是不是就是市值,在N-th default也會(huì)涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值,方差用的是U(n-i),而不是u(i),括號(hào)內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項(xiàng)到第n-1項(xiàng)的均值和方差 而第一個(gè)式子求的的u(2)到u(m),i=【1,m】 是不是打錯(cuò)了?
N(d1)在at the money的時(shí)候等于1/2,N(d1)=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看,d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0,但還有其他σ,r和T的值不為零,如何得出ATM時(shí)N(d1)=1/2的結(jié)論呢?
程寶問答