全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
N（d1）在at the money的時(shí)候等于1/2，N（d1）=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看，d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時(shí)N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個(gè)月后即9月份（期貨到期日），進(jìn)而計(jì)算N，為什么計(jì)算N的公式不是用6月份的duration？
第四門講義第164頁，這一題，VaRs為什么計(jì)算的時(shí)候股價(jià)直接乘以N倍標(biāo)準(zhǔn)差，不是要用均值減去N倍標(biāo)準(zhǔn)差以后取絕對值嗎？
百題中有一道hedge accounting的，說使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價(jià)格-n年價(jià)格），為啥和這個(gè)不一樣？
老師，如果要用計(jì)算器算一組數(shù)據(jù)的均值方差，就是那個(gè)7上面的data 可以，就是這個(gè)n怎么設(shè)呢，我明明輸進(jìn)去5個(gè)x的值，上面n還是7
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說法這里N應(yīng)該是6
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問： 標(biāo)準(zhǔn)誤的公式，就是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，是不需要n大于等于30這個(gè)前提的嗎？這道題中的n=25?。?
請問老師正式考試的時(shí)候真的會(huì)考N(d1) N(d2)的計(jì)算方面么，我記得強(qiáng)化班老師講說d1和d2題目都是會(huì)給出的
N（d2）是equity有價(jià)值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無價(jià)值的情況，為什么用1-N（d2）
老師，95%置信區(qū)間是5.99是怎么查出來的？ 然后White檢測的test statistic是n R平方是嗎？這個(gè)考試也會(huì)考到，n是什么？知識(shí)點(diǎn)可以找一下嗎
為什么方差這個(gè)分母是12，這題的n不是15嗎？
無偏估計(jì)的時(shí)候分母上為什么不是n-2啊
請問老師，PD對應(yīng)分位點(diǎn)N上標(biāo)的-1是什么意思？
semi annual? n=2*10 r=2% coupon=4 price 算不出100哎。。
程寶問答
金程問答