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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請(qǐng)問場(chǎng)內(nèi)衍生品交易算啥
這道題和60題不是一樣的嗎，一個(gè)意思為什么答案不一樣。第60題也是雙方信用都惡化，但local的cva更大。這道題為什么不選a
模考1,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價(jià)格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價(jià)格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
請(qǐng)問為什么信用質(zhì)量下降，pd上升，ead上升，cva上升，賣cds不是付或有賠付嗎，pd上升越可能賠，這是支出的錢，不是 應(yīng)該收到可能會(huì)收不到 的敞口吧
老師，書上有一句話:交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是一種信用風(fēng)險(xiǎn)，但卻成為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分。為什么交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分?
老師好，想問一下利率互換除了基礎(chǔ)課講義中提及的信用風(fēng)險(xiǎn)外，還有其他的需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎？就交易結(jié)構(gòu)而言，還有其他需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嘛？謝謝。
信用百題66，老師，這個(gè)結(jié)算的方向也就是正負(fù)號(hào)怎么確定的呀，我理解的Long是支出，所以是負(fù)號(hào)-，short是賣出會(huì)有收，方向是正號(hào)＋。然后答案就算不對(duì)了
信用風(fēng)險(xiǎn)第七節(jié)課，第179頁(yè)中講到credit scenario analysis 的case study時(shí)，關(guān)于留存trust account和 equity的金額 違約回收部分為什么是給trust account 而不是給equity呢
百題信用風(fēng)險(xiǎn)Q-6老師用了年累計(jì)違約平均月化，答案用的是期望來(lái)求EL，感覺答案更合理一些，不知道這么理解是不是正確，望解答
信用99題。老師，這個(gè)題習(xí)題集里也有，一直不太懂，麻煩老師給講講。我只知道相關(guān)系數(shù)下降，senior的value上升，至于這個(gè)spread是啥，為啥選C，完全沒概念
這里的revolving period老師說(shuō)是不直接把收回得款項(xiàng)給投資者，是重新放回pool購(gòu)買新的信用卡應(yīng)收賬款，這個(gè)重新購(gòu)買是什么意思？如何做到的呢？
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第7題，這道題WCL是110沒問題，但答案解析因?yàn)闆]有確認(rèn)的現(xiàn)金流無(wú)法求出EL，就用110減去BBB的expected value 101，這個(gè)邏輯有點(diǎn)無(wú)法理解
老師，2017版信用風(fēng)險(xiǎn)notes中，161頁(yè)講到collateralization的independent amount中，說(shuō)到這個(gè)類似于initial margin，評(píng)級(jí)越低，這個(gè)越高。而176
老師 63題的ab選項(xiàng)還有個(gè)疑問，如果我們是ADB，對(duì)手方是HIP，平常說(shuō)cva是是我（ADB）面臨的HIP的信用風(fēng)險(xiǎn)而向其收的錢，DVA是對(duì)手HIP面臨我的信用風(fēng)險(xiǎn)要向我收的錢。那么A選項(xiàng)的ADB
老師，這句話‘在CLN的結(jié)構(gòu)中，購(gòu)買者是出售CDS的一方，也就是出售信用保護(hù)的一方，而賣出方是購(gòu)買信用保護(hù)的一方?！@個(gè)購(gòu)買CLN就相當(dāng)于sell CDS也就是investor，CDS buyer
程寶問答
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