金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師你好 我算pmt 總是錯(cuò)誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計(jì)算器是假的??好崩潰 這是這個(gè)問(wèn)題 下一個(gè)問(wèn)題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計(jì)算器里的是100000，打計(jì)算器要不要把負(fù)號(hào)打出，那么正確的流程是什么呢?
1.exchange 跟 CCP是什么關(guān)系？當(dāng)了交易所會(huì)員了還要單獨(dú)去注冊(cè)CCP會(huì)員？2、close out具體怎么操作，當(dāng)保證金不及時(shí)交，CCP強(qiáng)平時(shí)，是直接把這筆合約注銷掉還是按現(xiàn)價(jià)賣？那跟這筆
short一個(gè)執(zhí)行價(jià)格較高的put，市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格才會(huì)行權(quán)，為什么期權(quán)費(fèi)高呢？還有short put是看漲心理，期待買家不行權(quán)賺取期權(quán)費(fèi)來(lái)獲利具體是怎么操作呢？如果執(zhí)行價(jià)是10，看漲心理這個(gè)
老師 我記得對(duì)沖基金與共同基金最顯著的差別之一就是 hegde fund 是 nontransparent的，所以對(duì)沖基金的基金經(jīng)理做什么操作什么投資風(fēng)格都是不需要Investor知道的，這是
老師您好， 我想請(qǐng)問(wèn)一下， 1，關(guān)于對(duì)沖完gamma，之后產(chǎn)生了新的delta，如果此時(shí)再對(duì)沖干凈delta，第二次對(duì)沖delta的操作不會(huì)再產(chǎn)生新的gamma嗎，如此往復(fù)豈不是一個(gè)死循環(huán)
這題就是合成FRA的操作方式。 FRA2*5，代表的是在未來(lái)兩個(gè)月是要鎖定三個(gè)月的利率，也就是說(shuō)我只要借三個(gè)月的錢就好了，這個(gè)題的意思是我先借未來(lái)5個(gè)月的錢，然后在最開(kāi)始的兩個(gè)月把這筆錢再投資出去，就相當(dāng)于我在最初的這兩個(gè)月是沒(méi)有借錢的，這個(gè)題說(shuō)的就是這個(gè)意思。
請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)精選題ppt的第40頁(yè)關(guān)于SMA這道題： 1.這題解析說(shuō)“Also, banks must not use losses net of insurance recoveries
？可是，老師，如果沒(méi)有超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益、直接買國(guó)債不就好了，做啥套利啊，套利很容易操作嗎？講課老師還說(shuō)“市場(chǎng)上不可能會(huì)有超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的套利機(jī)會(huì)"，這個(gè)我也不理解。
德國(guó)金屬公司的案例有一個(gè)地方我不理解。在期貨發(fā)生虧損的時(shí)候，為什么不停止?jié)L動(dòng)對(duì)沖的策略呢？因?yàn)樵谠蛢r(jià)格下降的時(shí)候，遠(yuǎn)期合約是獲利的，期貨合約是虧損的，那么這個(gè)時(shí)候停止期貨合約的繼續(xù)滾動(dòng)對(duì)沖不就完了嗎？期貨合約是每三個(gè)月開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)操作一次，既然原油價(jià)格在虧損，終止這個(gè)策略不就可以使得虧損停止了嗎？
designed.這應(yīng)該是操作風(fēng)險(xiǎn)中 人選錯(cuò)了模型，不是模型本身的問(wèn)題 所以D不應(yīng)該是模型風(fēng)險(xiǎn)吧。問(wèn)題2. 關(guān)于C 是Minimal runding errors. 是取整的時(shí)候取小了，比如說(shuō)小數(shù)點(diǎn)取了兩位 而其
老師，我一直以為算衍生品var有兩個(gè)思路、1、在標(biāo)的資產(chǎn)vaR這個(gè)地方乘以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、2、標(biāo)的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價(jià)值。請(qǐng)問(wèn)，這兩個(gè)操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題中提到的這些模型風(fēng)險(xiǎn)。 比如在第一類錯(cuò)誤中1和3我能理解，都是假設(shè)的錯(cuò)誤，2是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯(cuò)誤中的problem
就是風(fēng)險(xiǎn)部門不獨(dú)立了，依賴于交易部門的操作了，怎么能對(duì)呢。vetted by the IRO是修飾model的，交易部門用什么model用的多，用驗(yàn)證的還是不驗(yàn)證的 都是交易部門自己的事情，而如果用交易部門的model使用來(lái)限制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督部門的薪水，那么就有問(wèn)題了。所以我認(rèn)為第一句是錯(cuò)的。
老師好，對(duì)于回歸檢驗(yàn)有兩個(gè)問(wèn)題： 1、這個(gè)圖片中的M-fold方法每聽(tīng)懂操作步驟，如果有n個(gè)數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標(biāo)
=Price*MD*0.0001，為什么這里Price就等于200M？不需要折現(xiàn)嗎？ 第三、具體怎么操作對(duì)沖？Eurodollar是三個(gè)月的，那么這里一個(gè)swap是5年的，一個(gè)是10年的，我得用stip hedge的方式對(duì)沖5年還是10年？
程寶問(wèn)答
