金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問(wèn)一下算variance的時(shí)候?yàn)槭裁床怀裕?i class="highlight">n-1）呢
折現(xiàn)到交割日的的上一期N為什么不是11
卡方分布的自由度不是k嗎，為啥這里是n-1
老師求delta什么時(shí)候用N(D1)什么時(shí)候用這個(gè)公式呢
這里提到N（d1）是delta of call，請(qǐng)問(wèn)下這里的delta是什么意思？
老師，B選項(xiàng)，n-k-1不是殘差的自由度嗎
這里指的是n上升到原來(lái)的4倍，S就下降到原來(lái)的2倍嗎？
可以講解一下這個(gè)N-1 （0.999）的分位數(shù)該怎么查表嗎
老師，您能看到我這道題目的的另一個(gè)問(wèn)題嗎？ 老師回復(fù)我說(shuō)，樣本期望是總體總值的n/N，這句話是什么意思呀？我不明白的點(diǎn)有以下： 1、期望就是均值的意思是吧？ 2、樣本均值是無(wú)偏的，那那個(gè)n/N是什么意思？ 3、樣本均值無(wú)偏代表著的意思：1樣本的均值=總體均值？還是2樣本均值的均值=總體均值？
1，在算Test statistics時(shí)，分母是xigema/根號(hào)n，想問(wèn)真正計(jì)算的時(shí)候方差是用xigema還是無(wú)偏方差S呢（即方差的計(jì)算是不是分母要用n-1呢） 2.用正常6步法給定alpha
百題III第四題，計(jì)算dirty price和clean price。類似例題在note上面計(jì)算使用了N=21，即next coupon payment作為settlement之后的第一次
請(qǐng)問(wèn)老師，這里五句話中IV.為何說(shuō)Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說(shuō)："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請(qǐng)問(wèn)是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價(jià)理論， 和本幣、外幣的那個(gè)換算公式，請(qǐng)老師再詳細(xì)說(shuō)說(shuō)呢？1級(jí)的有些記不大清楚了。只記得說(shuō)，舉例用1個(gè)物品X=Y價(jià)格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點(diǎn)沒(méi)理解這邊0時(shí)刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個(gè)futures嗎，為什么老師在講解的時(shí)候說(shuō)0時(shí)刻short hedge 以F0的價(jià)格賣出？short 一個(gè)futures不是在1時(shí)刻的時(shí)候才會(huì)以在0時(shí)刻約定的價(jià)錢賣出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗(yàn)可以用來(lái)找出，每個(gè)自變量單獨(dú)對(duì)因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時(shí)做題，沒(méi)看出來(lái)是“單獨(dú)”??？就覺得，是自變量對(duì)因變量的解釋啊，覺得沒(méi)錯(cuò)，就選了。問(wèn)一下，咋看出來(lái)，是單獨(dú)的意思的？
程寶問(wèn)答
