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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師您好，能不能麻煩您詳細解答一下，到底什么時候除以n,什么時候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會說明某個數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號。在樣本統(tǒng)計（模擬）為方差除以n,開根號。 是這個規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
如下，我已繞暈。第一張圖是操作風險基礎班講義，里面說sell protection on the equity tranche等于long equity tranche/long equity
82題，如果用CCP，那么REPOco.公司提交抵押品時增加了CCP中央清算的驗證，那么就會減少REPOco.的違約風險，這里實在看不出來哪里會降低ABC的操作風險，欺詐也屬于操作風險范疇嗎？
老師請問 這道題第I句話為什是對的呢？操作風險本身就不對稱 有長長的尾巴 為什么會令對數(shù)分布的我假設不成立呢？我門的操作風險圖不就是對數(shù)分布的樣子嗎？
老師您好，想請問在巴塞爾里學習到操作風險說recovery可以考慮也可以不考慮只要保持一致就可以，只是不包含保險。但是在操作風險里說recovery是不包含的，不能從損失里扣減，這兩者怎么理解？
習題集14題，題目問的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計方式中的一步。正確答案B固然沒有問題，是Bootstrapping中的操作步驟，但是C也沒錯吧？C是Historical simulation的操作步驟之一?。?
第10題，為什么賭方向只能在國際間操作？其他三個選項也請老師解釋下
為什么市場風險損失范圍可以為負數(shù)，信用風險跟操作風險不可以？
經(jīng)濟資本覆蓋信用風險VaR和預期損失的差，不覆蓋操作風險和市場風險嗎
不是說操作風險第一道防線就是各業(yè)務條線嗎？d為啥不對
程寶問答
金程問答