在百度百科上對于時間價值的解釋是這樣的 和老師講的感覺不能對上啊
老師說 “引入 -160的delta” 算出來的結(jié)果不是正的嗎？
D是什么意思
冪律是什么意思？具體用途是什么？有什么特點？
creditmetrics的過程是什么？
老師可以寫一下long/short futures long/short call option long/short put option這些情況下利率上升價格的變化嗎？
泰勒展開式計算債券價格用的是哪個公式？
carry roll down是什么？具體什么意思？是在哪一章具體什么知識點？麻煩詳細(xì)解釋一下
隱含波動率什么意思？有什么優(yōu)缺點？應(yīng)用場景是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
老師，我一直以為算衍生品var有兩個思路、1、在標(biāo)的資產(chǎn)vaR這個地方乘以標(biāo)的資產(chǎn)價值、2、標(biāo)的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價值。請問，這兩個操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買的是期貨又不是標(biāo)的資產(chǎn)，能直接用現(xiàn)在股票價值就這么算標(biāo)的資產(chǎn)價值了？如果我剛才的思路是對的，在算總期權(quán)價值的時候（是否需要考慮期權(quán)的收益-期權(quán)費的成本）
為什么能夠降低市場風(fēng)險呢？首先這個題目中好像沒有明確說明這就是CDS之類的產(chǎn)品，不一定是為了債券違約而購買的保險，其次就算是CDS，那也得是債券違約了之后的賠付，而不是債券價格下降就給賠付，如果價格一直下降但人家也沒有違約的話，這個保險不就起不到作用了嗎？那怎么會降低市場風(fēng)險呢？
答案解析說ACD都是錯的那這題怎么還選A？
用計算器算了4遍都不等于0.03，是哪里錯了
long方在未來以某個特定價格買入，擔(dān)心未來價格下降，在價格上升時賺錢，這樣對嗎？
不理解D選項
程寶問答
金程問答