老師garch模型內(nèi)容是啥
Stressed var/ES 在哪兒講過??？跟stress testing是什么關(guān)系？
圖上也沒有A點和B點，怎么判斷比例？還有解釋比較繞口，沒明白怎么叫A和B成比例的與組合中比例一致
老師請問這兩個公式里面的VaR(dy)和VaR(dS)怎么計算啊，是用第二張圖里的公式算嗎
在SML線上，不是任何一點投資都是OK有效的么，所以這里A/B的比例是什么意思呢?只要這兩個點都是在SML上，為何比例是確定的呢？完全沒看懂B答案的意思。課件上沒說這背后的故事吧
為何不可以直接用5年內(nèi)的平均違約率來算。也就是1.9%，然后e^-1.9%*2-e^-1.9%*5
這個題目因為什么才用var呢？因為獨立同分布還是置信水平？
B好奇怪， 政府都要提高國內(nèi)老百姓的各種生活福利了，如果它違約了，主權(quán)債務(wù)違約，它的吸引外資能力肯定就崩了，這是就打算向朝鮮一樣與世隔絕了么？
最后一個有點搞笑吧，如果波動大，是凸性大的收益更高啊。
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
為什么肉大于0低估風(fēng)險，肉小于0高估風(fēng)險
永續(xù)債券的久期計算的公式是什么？
？？？ hedge的Vega<0 為什么講的時候?qū)懙?+
為什么選A，能分別解釋一下嗎
在單元回歸中長期均值水平是B0/(1-B1)，那么這道題的長期方差水平我可不可以理解為是B0/(1-B1-B2)呢？
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