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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好，IRC在操作風險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風險中說是FRTB修正了，信用利差風險用10天，99%var,違約用信用風險var。這應如何li?理解
老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標，這塊有些亂。比如：操作風險（BIA、SA AMA SMA）；信用風險（IRB）；市場風險（IMA）。方便假期我把定義補進去，做個思維導圖。感謝感謝。
?？?-67為何不能理解為D。利用壓力測試，測試會依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風險增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風險事件，買保險來抵御一些信用違約的損失。。。
請問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對的。請問流動性不
133題 a為啥錯了 他們沒有壓力測試的是市場的相關(guān)性風險啊 沒有信用風險啊
怎么解釋最后一句，WWR會隨著信用質(zhì)量的上升而上升，有沒有可能的解釋？
賣出CDS求償賣方不存在信用風險敞口，賣期權(quán)就沒有呀，為啥這里還存在RWR
請問與交易對手方的掉期合約超出對手方的信用額度 為什么屬于操作風險呢
請問市場風險 信用風險 操作風險 的VaR值在幾個提案的要求分別是什么
overcollateral account才是信用增級方式吧？oc ac里放的是現(xiàn)金嗎？還是沒有打包賣出的資產(chǎn)？
老師好，信用風險百題第24題，我用黑色筆算的過程哪里不對？
請問這樣記可不可以：信用利差增大，說明對應債券價格降低？
講義上信用風險不是從零開始的，為什么梁老師是說從零開始的呢？
信用百題112，B選項為什么不對，感覺junior第4年也沒有利息
老師，你好~在信用風險中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，請問為啥WCL和相關(guān)性ρ有關(guān)系？謝謝。
程寶問答
金程問答