金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d的后半句and it should not be considered when determining the size of exposure是什么意思呢
D說(shuō)到保守估計(jì)，這里的保守指的是充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的意思嗎？
老師，選項(xiàng)d沒(méi)有懂。basel3是引入了什么指標(biāo)？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長(zhǎng)短期？
講一下b和d 為什么b的multiple不對(duì)
D選項(xiàng)中的from the date it is first observed.是什么意思
老師，非流動(dòng)性資產(chǎn)的市場(chǎng)不是更大嗎，D選項(xiàng)怎么講？
老師 這個(gè)D選項(xiàng)答案說(shuō)是對(duì)的 可是我記得講課時(shí)候說(shuō)的是相關(guān)性高說(shuō)明有可能共線，但是不一定共線。D選項(xiàng)說(shuō)的是不是太絕對(duì)了
老師，這道題如果自己算D的話，會(huì)很復(fù)雜，要用未來(lái)現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權(quán)平均對(duì)時(shí)間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話時(shí)間就很浪費(fèi)了 應(yīng)該會(huì)直接給D吧
第一題為什么D不對(duì)呢，exchange相對(duì)于OTC來(lái)說(shuō)更具匿名性
老師D選項(xiàng)為什么不是factors相比相關(guān)性應(yīng)該更好計(jì)算么
老師，69題D選項(xiàng)不是外匯的意思么？怎么老師解釋說(shuō)是及時(shí)性？
老師講的d2的計(jì)算公式是為了分析去資產(chǎn)收益率r的關(guān)系變形了么？一級(jí)學(xué)的計(jì)算公式是d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說(shuō)錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺(jué)第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
老師您你好，D選項(xiàng)還是不太明白。如果在D這個(gè)情況下，長(zhǎng)期實(shí)際的波動(dòng)率為負(fù)，怎么做才能夠有效地規(guī)避模型風(fēng)險(xiǎn)呢？
程寶問(wèn)答
