金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)的10天指的是計(jì)算VAR的時(shí)間么，還是流動(dòng)性的區(qū)間呢？
沒有明白為什么最后一期的時(shí)候D=T，前面的現(xiàn)金流就不算了嗎
老師講的d2的計(jì)算公式是為了分析去資產(chǎn)收益率r的關(guān)系變形了么？一級(jí)學(xué)的計(jì)算公式是d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說(shuō)錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
老師您你好，D選項(xiàng)還是不太明白。如果在D這個(gè)情況下，長(zhǎng)期實(shí)際的波動(dòng)率為負(fù)，怎么做才能夠有效地規(guī)避模型風(fēng)險(xiǎn)呢？
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動(dòng)就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
老師您好，咨詢一個(gè)問(wèn)題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的D問(wèn)，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后給CDS seller付125bps，還剩675bps，這是我的想法，為什么D不正確呢，謝謝
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過(guò)相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
這里merton模型中計(jì)算d1d2的時(shí)候，為什么要將debt的價(jià)值進(jìn)行折現(xiàn)？BSM期權(quán)定價(jià)公式中也沒有將K執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行折現(xiàn)，這里為什么進(jìn)行了折現(xiàn)？
老師 43題的d選項(xiàng)可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時(shí)間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項(xiàng)的描述讀不太懂
這是投資風(fēng)險(xiǎn)百題的第58題，麻煩老師看一下D選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，D選項(xiàng)和正確答案B的意思應(yīng)該是一致的吧？謝謝
老師您好，請(qǐng)問(wèn)92題為什么選A?如圖，紅色的表示D+C，那么在y下降時(shí)，D+C的變化相較于actual上升得更少啊，這樣看來(lái)應(yīng)該選C?
N（d2）是equity有價(jià)值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無(wú)價(jià)值的情況，為什么用1-N（d2）
老師，這是二級(jí)習(xí)題集337題，請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)為什么是對(duì)的?d選項(xiàng)中unsmoothing不是實(shí)際sigma小于觀測(cè)的sigma嗎？d為什么錯(cuò)誤?。?
程寶問(wèn)答
