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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D說到保守估計(jì)，這里的保守指的是充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的意思嗎？
老師，選項(xiàng)d沒有懂。basel3是引入了什么指標(biāo)？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長短期？
講一下b和d 為什么b的multiple不對
D選項(xiàng)中的from the date it is first observed.是什么意思
老師，流動(dòng)性百題第二題，為什么C選項(xiàng)LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
老師 選項(xiàng)D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時(shí)候想到VaR不滿足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿足的，請問這里D不應(yīng)該是對的嗎？如果D因?yàn)閂aR
D為何不對？被動(dòng)持有缺乏流動(dòng)性資產(chǎn) 他的潛在波動(dòng)不是最大的嗎
老師 646為什么選D 儲(chǔ)戶把錢取走 bank不就會(huì)面對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ABC為什么不選
這道題D選項(xiàng)我覺得不是0吧，標(biāo)普500和etf會(huì)有一些相關(guān)性的吧
老師講的d2的計(jì)算公式是為了分析去資產(chǎn)收益率r的關(guān)系變形了么？一級學(xué)的計(jì)算公式是d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
老師您你好，D選項(xiàng)還是不太明白。如果在D這個(gè)情況下，長期實(shí)際的波動(dòng)率為負(fù)，怎么做才能夠有效地規(guī)避模型風(fēng)險(xiǎn)呢？
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動(dòng)就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
老師您好，咨詢一個(gè)問題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
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