全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
選項B，老師解釋巴塞爾準則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關??？
第11題能不能好好解釋下ACD選項？A選項，LIBOR和SONIA都是無抵押的，為什么差在了信用風險溢價上？是不是因為期限？C和D中的spread是誰減誰的spread？C和D是什么意思？
85頁題干第二點，為什么賣一個看漲期權會導致敞口上升呢？理論上不是賣期權在期初的時候收入期權費，然后后續(xù)只存在損失不存在收益嗎？那應該沒有信用風險才對把
老師，這道題的講解我記得在百題里有相似的問題，你這里說的CVA，考慮的是對手方的信用問題，從您的講解來看，更像BCVA，是考慮NETTING后的。如果僅僅考慮對手方，我覺得B沒有問題，因為雙方都上升了違約率。
老師，所以是市場風險非參數VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風險選擇較大的VaR 因著保守性的緣故?？墒?,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個科目呢？都是非參數的。
老師，你好~信用風險百題第7題，下圖黑框內容所示，梁老師在上課的時候說，債券現在的價格減去期望的價格就是EL，這個不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應該是這樣嗎？請問這個知識點怎么理解？謝謝。
證券化、結構化與信用增級視頻1小時1分，這里的流入指的是流入什么？是利息嗎？流入到哪里？是originator嗎？ 還有最后的900bps怎么出來的？到底是誰減去誰？老師講的太快了。根本聽不懂啊
老師，麻煩看下這三道題，分別是押題第2題、信用百題16題、押題26題，這三題是怎么區(qū)分用的是credit spread=λ*LGD求λ之后再用指數分布算PD，還是用credit spread=PD*LGD直接算PD，有點分不清楚呀
老師，你好~信用風險百題第7題，下圖黑框內容所示，梁老師在上課的時候說，債券現在的價格減去期望的價格就是EL，這個不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應該是這樣嗎？請問這個知識點怎么理解？謝謝。
信用的第61題，不可以根據無記憶性的原則來得出第一年到第三年的累計違約概率都是同一個數嗎，即就是第一年的違約概率嗎，請老師解答，謝謝
信用風險第5課，第90分鐘左右，講義111頁那個表格，A表的顯示porfolio A，value大于1000000，那要讓B交抵押品，是775000，porfolioB value大于1000000，也要A交抵押品625000，對吧，雙邊netting一下才是B給A交150000，對吧，是這個意思嗎？
老師好，信用風險度量與管理這章的課后測試題出現這種三選項的選擇題，怎么感覺像CFA??？ 講解視頻也顯示是quantitative method， 印象中FRM二級沒有 quantitative method呀。 二級考題范圍這么廣的嗎？
想問下為什么excess spread的amount要留存一些overcollater剩下的金額再給入equity？這個和我們講義上學的超額抵押的概念不符呀，難道說是超額抵押的信用增級只是保護senior 和junior tranche，不保護equity tranche？
for a default.照這個解釋，中央銀行如果不獨立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨立反而信用評級更高了？
我還是沒理解如果遠期利率下降那不應該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風險還下降了
程寶問答
金程問答
