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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還是信用風(fēng)險(xiǎn)上？請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問信用百題第五題，這個(gè)表格第一行說是什么意思沒看懂
信用風(fēng)險(xiǎn)建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對(duì)應(yīng)的損失
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
83題，是限制信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的么？
credit spread到底是信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？?jī)蓚€(gè)老師講的不一樣
第289題，為什么不能選D，D中的收入不也是一個(gè)評(píng)估信用的參數(shù)么？
老師 好，計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)違約，條件概率，用的除法，為什么保險(xiǎn)理賠，計(jì)算概率，用的乘法
老師Q457，請(qǐng)問put會(huì)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加信用風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)怎么理解呢？
信用衍生品1小時(shí)12分41秒，為什么在產(chǎn)品成立的時(shí)候，銀行就拿到錢了？？
老師您好，能不能麻煩您詳細(xì)解答一下，到底什么時(shí)候除以n,什么時(shí)候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會(huì)說明某個(gè)數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號(hào)，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
程寶問答
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