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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號(hào)。在樣本統(tǒng)計(jì)（模擬）為方差除以n,開根號(hào)。 是這個(gè)規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動(dòng)率變大，為啥組合風(fēng)險(xiǎn)低了呢？（表面上感覺分散了，風(fēng)險(xiǎn)降低了，有點(diǎn)學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是σn，但是買入這個(gè)資產(chǎn)后，整個(gè)組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關(guān)關(guān)系后得出嗎？感覺不是簡單相加的關(guān)系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
老師你好，想問一下第七頁例題為什么n=13啊。折現(xiàn)到2014.1.1，并且開始拿coupon到2020.7.1為什么不是拿n=14次。是因?yàn)?4.1.1的coupon沒拿到嗎？可以說一下n的思考思路嗎？謝謝。
請問這道題里 RSS的自由度n-k-1為啥是表里的27？我理解的這道題n30 ，k是3（身高體重年齡），n-k-1不應(yīng)該是26嗎？請老師幫忙解答謝謝
老師，這道題為什么是N=6，不是N=7，在2011.2.3還剩6期coupon，但在2011.1.1不應(yīng)該是還剩7期coupon嗎？
老師好，32題，我用標(biāo)準(zhǔn)誤的公式想帶入，但是n不知道多少，答案上分母就是24，想問問難道n=1嘛？謝謝
請問題目中的SEE和SSE是一個(gè)概念嗎？這個(gè)SEE=（SSE/（n-2））1/2中的n是多少，題目中好像沒有指明
老師第15題和第16題，第16題的折現(xiàn)到上期是n=7，為什麼第15題是n=10而不是11？
關(guān)于type Ⅰ and type Ⅱ error與樣本容量n之間的關(guān)系，請問為何n增大(減少)時(shí)，type Ⅰ/Ⅱ減少(增大)？能否用畫圖結(jié)合文字的方式解釋一下？謝謝
老師，這章的課堂練習(xí)1，舉的例子用N=13算不出這個(gè)1088.63來，這個(gè)結(jié)果是N=12的，是我哪里沒明白嗎？
老師好 請問option delta的時(shí)候前面要跟正負(fù)號(hào)嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
這里的橫縱坐標(biāo)到底是自由度還是樣本個(gè)數(shù)，你n1,n2應(yīng)該是樣本個(gè)數(shù)，但視頻又說是df，很奇怪
如果取N=10，PV=1043.76,加上30的coupon，折現(xiàn)后算出的dirty price 為 1060.6085，與N=11計(jì)算出的結(jié)果為什么不一樣？
B-S模型的假設(shè)中，到底是lnS~N,還是logS~N，股票價(jià)格的對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布，那對(duì)數(shù)的底數(shù)是幾？
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